PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFIAX с FSMOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFIAX с FSMOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX).

TFIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TFIAX и FSMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFIAX и FSMOX

2026 (YTD)202520242023
TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund		-0.03%6.41%0.12%2.76%
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		0.15%8.52%1.45%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, TFIAX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у FSMOX с доходностью 0.15%.

TFIAX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.43%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
0.72%

FSMOX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fixed Income Fund

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Часто сравнивают с TFIAX:
TFIAX с DUTMXTFIAX с TIGIXTFIAX с TPLNXTFIAX с TPIAXTFIAX с TSGAXTFIAX с TCGAXTFIAX с TPHAX
Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с CMPIXFSMOX с ETIRXFSMOX с KCCIXFSMOX с BCRIXFSMOX с APBDXFSMOX с FMBPX

Сравнение комиссий TFIAX и FSMOX

TFIAX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FSMOX в 0.33%.

TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Доходность на риск

TFIAX vs. FSMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFIAX
Ранг доходности на риск TFIAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFIAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFIAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFIAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFIAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFIAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFIAX c FSMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFIAXFSMOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.17

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.68

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.19

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

6.11

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFIAX vs. FSMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFIAX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMOX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFIAX и FSMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFIAXFSMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.17

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.62

-0.11

Корреляция

Корреляция между TFIAX и FSMOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFIAX и FSMOX

Дивидендная доходность TFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности FSMOX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund		3.05%3.00%3.04%2.48%1.28%0.84%1.21%1.60%1.92%1.62%1.75%2.03%
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.08%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFIAX и FSMOX

Максимальная просадка TFIAX за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки FSMOX в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFIAX и FSMOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFIAXFSMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-8.65%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.96%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-1.97%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-1.78%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.06%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TFIAX и FSMOX

Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) имеют волатильность 1.51% и 1.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFIAXFSMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.51%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.62%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

4.63%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

6.30%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

6.30%

-1.87%