PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFI с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFI с MEAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).

TFI и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Municipal Managed Money (1-25 Y). Фонд был запущен 11 сент. 2007 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TFI и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFI и MEAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF		-0.03%3.62%-0.01%5.62%-10.17%0.25%5.82%7.41%0.52%5.50%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		0.58%3.76%3.40%3.93%0.10%0.05%1.18%1.91%1.63%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, TFI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции TFI уступали акциям MEAR по среднегодовой доходности: 1.53% против 1.75% соответственно.

TFI

1 день
0.21%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.90%
3 года*
2.02%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.53%

MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с TFI:
TFI с MUBTFI с ACTHXTFI с HYMUTFI с VTEBTFI с GNMATFI с SPYTFI с TLT
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с BABMEAR с FOHFXMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с FXAIX

Сравнение комиссий TFI и MEAR

TFI берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF

Доходность на риск

TFI vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFI
Ранг доходности на риск TFI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFI c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFIMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.81

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

3.78

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.73

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

3.77

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

21.16

-17.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFI vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFI на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFI и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFIMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.81

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

2.38

-2.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.16

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.09

-0.59

Корреляция

Корреляция между TFI и MEAR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFI и MEAR

Дивидендная доходность TFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности MEAR в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF		3.45%3.32%3.01%2.41%1.87%1.71%1.91%2.14%2.26%2.16%2.39%2.40%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок TFI и MEAR

Максимальная просадка TFI за все время составила -15.49%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFI и MEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

TFIMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-2.68%

-12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-0.86%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-1.12%

-14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.49%

-2.68%

-12.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-0.24%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-0.19%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.15%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TFI и MEAR

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что TFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFIMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.37%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

0.60%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

1.16%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.29%

0.98%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

1.52%

+3.47%