PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TFI с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TFI и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFI и GUMI


Доходность по периодам

С начала года, TFI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.


TFI

1 день
0.21%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.90%
3 года*
2.02%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.53%

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Сравнение комиссий TFI и GUMI

TFI берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TFI vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TFI
Ранг доходности на риск TFI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFI: 3636
Ранг коэф-та Мартина

GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFI c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFIGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.82

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

4.39

-3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.62

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

6.88

-5.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

29.42

-25.91

TFI vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFI на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFI и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TFIGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.82

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

3.32

-2.81

Корреляция

Корреляция между TFI и GUMI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TFI и GUMI

Дивидендная доходность TFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности GUMI в 2.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF
3.45%3.32%3.01%2.41%1.87%1.71%1.91%2.14%2.26%2.16%2.39%2.40%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFI и GUMI

Максимальная просадка TFI за все время составила -15.49%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFI и GUMI.


Загрузка...

Показатели просадок


TFIGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-0.48%

-15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-0.48%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-0.04%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-0.05%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.11%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TFI и GUMI

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что TFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TFIGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.18%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

0.75%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

1.15%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.29%

1.01%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

1.01%

+3.98%