PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TFFI с IMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TFFI и IMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF (TFFI) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TFFI

1 день
0.21%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IMF

1 день
0.15%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
8.11%
С начала года
11.85%
1 год
19.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFFI и IMF


Correlation

The correlation between TFFI and IMF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF

Invesco Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

TFFI vs. IMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TFFI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IMF
Ранг доходности на риск IMF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFFI c IMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF (TFFI) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TFFIIMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

TFFI vs. IMF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFFI и IMF

Максимальная просадка TFFI за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки IMF в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFFI и IMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TFFIIMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-15.29%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.76%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-8.07%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TFFI и IMF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TFFIIMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

10.57%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.92%

12.29%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.92%

12.29%

-4.37%

Сравнение комиссий TFFI и IMF

TFFI берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IMF в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TFFI и IMF

TFFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.


Часто задаваемые вопросы


TFFI and IMF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for TFFI.

IMF has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for TFFI.

TFFI is categorized as Actively Managed, while IMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Chesapeake and Invesco. Their fees differ too: 1.01% for TFFI and 0.65% for IMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFFI и IMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор