Сравнение TFFI с IMF
TFFI (Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF) and IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TFFI is a Actively Managed fund actively managed by Chesapeake, while IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TFFI charges 1.01%/yr vs 0.65%/yr for IMF.
Доходность
Сравнение доходности TFFI и IMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TFFI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFFI и IMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.29% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 5.50% |
Correlation
The correlation between TFFI and IMF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFFI vs. IMF — Ранг доходности на риск
TFFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IMF
Сравнение TFFI c IMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF (TFFI) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFFI | IMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFFI и IMF
Максимальная просадка TFFI за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки IMF в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFFI и IMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFFI | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -15.29% | +11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.76% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -8.07% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFFI и IMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFFI | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 10.57% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 12.29% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.92% | 12.29% | -4.37% |
Сравнение комиссий TFFI и IMF
TFFI берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IMF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFFI и IMF
TFFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.90% | 1.01% |
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFFI and IMF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for TFFI.
IMF has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for TFFI.
TFFI is categorized as Actively Managed, while IMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Chesapeake and Invesco. Their fees differ too: 1.01% for TFFI and 0.65% for IMF.
Подберите оптимальное распределение для TFFI и IMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор