PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFCGX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFCGX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Frigon Core Growth Fund (TFCGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

TFCGX управляется Taylor Frigon Capital Management. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TFCGX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Frigon Core Growth Fund (TFCGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFCGX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFCGX
Taylor Frigon Core Growth Fund		-11.47%9.60%20.36%20.16%-48.26%10.57%79.36%32.17%0.00%21.32%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.12%

Доходность по периодам

С начала года, TFCGX показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%.

TFCGX

1 день
4.52%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-10.53%
1 год
17.93%
3 года*
9.55%
5 лет*
-6.17%
10 лет*
—

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taylor Frigon Core Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с TFCGX:
TFCGX с VOOTFCGX с CTSIXTFCGX с FECGXTFCGX с NESIXTFCGX с RFIMXTFCGX с SSCPXTFCGX с VLEOX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий TFCGX и KSOAX

TFCGX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
TFCGX
Taylor Frigon Core Growth Fund

Доходность на риск

TFCGX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFCGX
Ранг доходности на риск TFCGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFCGX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Frigon Core Growth Fund (TFCGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFCGXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.32

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.64

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.41

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

0.67

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFCGX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFCGX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFCGX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFCGXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.32

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.57

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.56

-0.55

Корреляция

Корреляция между TFCGX и KSOAX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFCGX и KSOAX

Ни TFCGX, ни KSOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
TFCGX
Taylor Frigon Core Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.28%5.09%1.71%1.88%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFCGX и KSOAX

Максимальная просадка TFCGX за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFCGX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFCGXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-70.21%

-27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-24.40%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

-33.28%

-64.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.87%

-10.22%

-86.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.24%

-15.88%

-14.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

14.91%

-8.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TFCGX и KSOAX

Taylor Frigon Core Growth Fund (TFCGX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что TFCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFCGXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

7.98%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

19.42%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.15%

28.84%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,319.21%

27.74%

+1,291.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

970.34%

25.84%

+944.50%