Сравнение TFCGX с KSOAX
TFCGX (Taylor Frigon Core Growth Fund) and KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TFCGX returned -0.39%/yr vs 15.19%/yr for KSOAX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TFCGX charges 1.45%/yr vs 1.89%/yr for KSOAX.
Доходность
Сравнение доходности TFCGX и KSOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFCGX показывает доходность 14.52%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 23.47%.
TFCGX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 14.52%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- —
KSOAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 23.47%
- 6 месяцев
- 18.48%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 28.34%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 19.42%
Сравнение доходности по годам TFCGX и KSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFCGX Taylor Frigon Core Growth Fund | 14.52% | 9.60% | 20.36% | 20.16% | -48.26% | 10.57% | 79.36% | 32.17% | 0.00% | 21.32% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 23.47% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.12% |
Correlation
The correlation between TFCGX and KSOAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.43 |
The correlation between TFCGX and KSOAX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFCGX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск
TFCGX
KSOAX
Сравнение TFCGX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Frigon Core Growth Fund (TFCGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFCGX | KSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.55 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 1.24 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFCGX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.40 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.55 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.54 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок TFCGX и KSOAX
Максимальная просадка TFCGX за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFCGX и KSOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFCGX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -70.21% | -27.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -18.84% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.73% | -33.28% | -64.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -33.28% | -64.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -15.53% | -80.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.50% | -15.88% | -15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 8.33% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFCGX и KSOAX
Текущая волатильность для Taylor Frigon Core Growth Fund (TFCGX) составляет 7.09%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что TFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFCGX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 7.88% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 22.11% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 26.30% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,319.20% | 27.91% | +1,291.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 961.08% | 26.16% | +934.92% |
Сравнение комиссий TFCGX и KSOAX
TFCGX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFCGX и KSOAX
Ни TFCGX, ни KSOAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFCGX Taylor Frigon Core Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.28% | 5.09% | 1.71% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
TFCGX and KSOAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSOAX has higher volatility (7.88%) compared to TFCGX (7.09%). In terms of maximum drawdown, TFCGX dropped -97.73% vs KSOAX's -70.21%.
TFCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFCGX и KSOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор