PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAIX с PYFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAIX с PYFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX).

TFAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г.. PYFRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAIX и PYFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAIX и PYFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		-0.99%6.61%9.06%10.85%-1.85%4.73%1.88%8.71%0.06%3.39%
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		-0.20%6.61%8.90%12.86%0.27%3.93%1.72%8.49%0.31%2.72%

Доходность по периодам

С начала года, TFAIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у PYFRX с доходностью -0.20%.

TFAIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.08%
3 года*
7.38%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

PYFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.81%
3 года*
8.18%
5 лет*
6.13%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Payden Floating Rate Fund

Часто сравнивают с TFAIX:
TFAIX с RCRIXTFAIX с DFLYXTFAIX с SFHIXTFAIX с XPTFXTFAIX с LFRIXTFAIX с TBCIXTFAIX с CAPIX
Часто сравнивают с PYFRX:
PYFRX с DHEAXPYFRX с FFRHXPYFRX с MNHYXPYFRX с VEMBXPYFRX с PRFRXPYFRX с BGHSXPYFRX с TFLO

Сравнение комиссий TFAIX и PYFRX

TFAIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PYFRX в 0.70%.

PYFRX
Payden Floating Rate Fund
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Доходность на риск

TFAIX vs. PYFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAIX
Ранг доходности на риск TFAIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PYFRX
Ранг доходности на риск PYFRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYFRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYFRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYFRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAIX c PYFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAIXPYFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.81

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

3.65

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.93

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.45

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

11.59

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAIX vs. PYFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAIX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа PYFRX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAIX и PYFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAIXPYFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.81

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.93

3.18

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.36

-0.22

Корреляция

Корреляция между TFAIX и PYFRX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAIX и PYFRX

Дивидендная доходность TFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что меньше доходности PYFRX в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		6.59%7.14%8.30%7.12%4.13%3.98%4.12%4.97%5.01%4.15%0.00%0.00%
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		7.22%7.55%8.88%8.35%5.08%2.94%3.19%4.45%4.22%3.30%3.53%3.17%

Просадки

Сравнение просадок TFAIX и PYFRX

Максимальная просадка TFAIX за все время составила -19.93%, примерно равная максимальной просадке PYFRX в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAIX и PYFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAIXPYFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-20.18%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-2.18%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.88%

-4.80%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.51%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-0.60%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.48%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAIX и PYFRX

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Payden Floating Rate Fund (PYFRX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что TFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAIXPYFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.64%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

0.97%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

2.04%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

1.94%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

3.62%

+0.34%