PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAIX с PSFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFAIX с PSFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFAIX (T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I) and PSFIX (Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, TFAIX returned 5.57%/yr vs 5.26%/yr for PSFIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFAIX charges 0.63%/yr vs 0.69%/yr for PSFIX.

Доходность

Сравнение доходности TFAIX и PSFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFAIX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у PSFIX с доходностью 1.56%.

TFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.45%
6 месяцев
2.16%
1 год
5.77%
3 года*
8.22%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

PSFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.56%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.95%
3 года*
7.37%
5 лет*
5.26%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFAIX и PSFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		1.45%6.61%9.06%10.85%-1.85%4.73%1.88%8.71%0.06%3.39%
PSFIX
Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund		1.56%5.11%7.59%10.67%-0.21%4.51%0.94%8.29%-0.95%3.00%

Correlation

The correlation between TFAIX and PSFIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.66

Over the past year, the correlation between TFAIX and PSFIX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund

Часто сравнивают с TFAIX:
TFAIX с LFRIXTFAIX с XPTFXTFAIX с DDFLXTFAIX с CAPIXTFAIX с DFLYXTFAIX с RCRIXTFAIX с RSFYX
Часто сравнивают с PSFIX:
PSFIX с XPTFXPSFIX с MERFXPSFIX с EIFAXPSFIX с CFRIXPSFIX с DFRTXPSFIX с PHRAXPSFIX с CAPIX

Доходность на риск

TFAIX vs. PSFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAIX
Ранг доходности на риск TFAIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PSFIX
Ранг доходности на риск PSFIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAIX c PSFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAIXPSFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.19

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.72
5.12

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.81

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

5.62

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

18.49

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAIX vs. PSFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAIX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSFIX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAIX и PSFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAIXPSFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.19

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.01

1.88

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.69

-0.50

Просадки

Сравнение просадок TFAIX и PSFIX

Максимальная просадка TFAIX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки PSFIX в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAIX и PSFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFAIXPSFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-22.76%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-0.88%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.34%

-2.62%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.88%

-5.78%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-0.86%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.27%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAIX и PSFIX

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что TFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFAIXPSFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.52%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

1.64%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41%

2.27%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

2.82%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

4.16%

-0.22%

Сравнение комиссий TFAIX и PSFIX

TFAIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PSFIX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAIX и PSFIX

Дивидендная доходность TFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности PSFIX в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSFIX
Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund		6.63%7.22%7.77%7.48%4.85%2.84%3.98%5.29%5.07%4.03%3.95%4.40%
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		6.95%7.14%8.30%7.12%4.13%3.98%4.12%4.97%5.01%4.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFAIX and PSFIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFAIX has higher volatility (0.63%) compared to PSFIX (0.52%). In terms of maximum drawdown, TFAIX dropped -19.93% vs PSFIX's -22.76%.

TFAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFAIX и PSFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор