PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAFX с QSPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAFX с QSPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX).

TFAFX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAFX и QSPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAFX и QSPNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		-4.48%11.54%20.19%19.64%-24.11%16.14%7.88%3.73%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		9.85%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-5.51%

Доходность по периодам

С начала года, TFAFX показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у QSPNX с доходностью 9.85%.

TFAFX

1 день
2.32%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-3.59%
1 год
12.45%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

QSPNX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.85%
6 месяцев
12.90%
1 год
12.64%
3 года*
19.61%
5 лет*
18.57%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Growth Allocation Fund

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

Часто сравнивают с TFAFX:
TFAFX с ^VIXTFAFX с TFAZXTFAFX с TFAQXTFAFX с JAAAXTFAFX с QRPRXTFAFX с ADANXTFAFX с ARBIX
Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FCRIXQSPNX с FABZXQSPNX с RMDFXQSPNX с RYMQXQSPNX с QCFNXQSPNX с SYMIX

Сравнение комиссий TFAFX и QSPNX

TFAFX берет комиссию в 1.96%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund

Доходность на риск

TFAFX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAFX
Ранг доходности на риск TFAFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAFX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAFXQSPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.35

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.85

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.68

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

5.06

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAFX vs. QSPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAFX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа QSPNX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAFX и QSPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAFXQSPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.35

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.17

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между TFAFX и QSPNX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAFX и QSPNX

TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		0.00%0.00%0.00%0.20%3.71%12.30%4.64%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.18%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%

Просадки

Сравнение просадок TFAFX и QSPNX

Максимальная просадка TFAFX за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAFX и QSPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAFXQSPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-41.79%

+16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-7.78%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-17.17%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-0.21%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-9.72%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.74%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAFX и QSPNX

Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что TFAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAFXQSPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.64%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

6.59%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

10.11%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

15.93%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

12.76%

+1.74%