Сравнение TF.TO с ENB
TF.TO (Timbercreek Financial Corp.) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. TF.TO operates in Mortgage Finance (Financial Services), while ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, TF.TO returned 1.48%/yr vs 17.14%/yr for ENB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TF.TO и ENB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TF.TO торгуется в CAD, в то время как ENB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TF.TO показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 20.89%.
TF.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- -3.25%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- —
ENB
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 20.89%
- 6 месяцев
- 18.77%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 17.14%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам TF.TO и ENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF.TO Timbercreek Financial Corp. | -0.69% | 6.58% | 16.09% | 3.20% | -19.62% | 19.59% | -5.44% | 22.00% | -1.96% | 18.70% |
ENB Enbridge Inc. | 20.89% | 14.05% | 37.05% | -3.48% | 13.20% | 30.76% | -15.65% | 30.44% | -8.43% | -9.31% |
Correlation
The correlation between TF.TO and ENB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between TF.TO and ENB shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TF.TO:
CA$0.36
ENB:
$4.92
TF.TO:
17.93
ENB:
11.24
TF.TO:
0.83
ENB:
0.51
TF.TO:
3.70
ENB:
1.32
TF.TO:
CA$145.73M
ENB:
$69.05B
TF.TO:
CA$79.48M
ENB:
$15.35B
TF.TO:
CA$55.87M
ENB:
$17.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TF.TO vs. ENB — Ранг доходности на риск
TF.TO
ENB
Сравнение TF.TO c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TF.TO | ENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.90 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 7.60 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TF.TO | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.71 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.89 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.57 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TF.TO и ENB
Максимальная просадка TF.TO за все время составила -40.43%, примерно равная максимальной просадке ENB в -39.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TF.TO и ENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TF.TO | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.43% | -39.63% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.36% | -9.76% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -13.59% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.99% | -21.88% | -9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -3.50% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -8.15% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 3.71% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TF.TO и ENB
Текущая волатильность для Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) составляет 3.90%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что TF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TF.TO | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 6.35% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 13.31% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 16.59% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 19.30% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 24.95% | -5.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TF.TO и ENB
Дивидендная доходность TF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности ENB в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 5.01% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
TF.TO Timbercreek Financial Corp. | 10.60% | 10.09% | 9.76% | 10.35% | 9.76% | 7.18% | 7.99% | 6.95% | 7.89% | 7.12% | 3.92% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TF.TO и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Timbercreek Financial Corp. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TF.TO и ENB
TF.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 22.05M при выручке в 39.10M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TF.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 17.68M при выручке в 39.10M, что соответствует операционной рентабельности 45.2%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
TF.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.37M при выручке в 39.10M, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
TF.TO and ENB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TF.TO и ENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор