Сравнение TEZNY с TLGPY
TEZNY (Terna Rete Elettrica Nazionale) and TLGPY (Telstra Corporation Limited) are both stocks. TEZNY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while TLGPY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 3 years, TEZNY returned 15.72%/yr vs 13.03%/yr for TLGPY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEZNY и TLGPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEZNY показывает доходность 8.84%, а TLGPY немного ниже – 8.63%.
TEZNY
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 11.55%
TLGPY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEZNY и TLGPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TEZNY Terna Rete Elettrica Nazionale | 8.84% | 41.68% | -1.56% | 18.09% | 13.06% |
TLGPY Telstra Corporation Limited | 8.63% | 38.47% | -3.13% | 10.15% | 7.53% |
Correlation
The correlation between TEZNY and TLGPY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г. | 0.25 |
The correlation between TEZNY and TLGPY shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TEZNY:
$2.83
TLGPY:
$1.72
TEZNY:
12.28
TLGPY:
10.20
TEZNY:
1.61
TLGPY:
1.51
TEZNY:
3.96
TLGPY:
0.87
TEZNY:
$5.88B
TLGPY:
$46.06B
TEZNY:
$4.06B
TLGPY:
$17.20B
TEZNY:
$4.73B
TLGPY:
$15.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEZNY vs. TLGPY — Ранг доходности на риск
TEZNY
TLGPY
Сравнение TEZNY c TLGPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terna Rete Elettrica Nazionale (TEZNY) и Telstra Corporation Limited (TLGPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEZNY | TLGPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.31 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 5.87 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEZNY | TLGPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.78 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TEZNY и TLGPY
Максимальная просадка TEZNY за все время составила -33.48%, что больше максимальной просадки TLGPY в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEZNY и TLGPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEZNY | TLGPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -19.28% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -11.45% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.74% | -19.28% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -11.45% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -5.33% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.56% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEZNY и TLGPY
Terna Rete Elettrica Nazionale (TEZNY) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Telstra Corporation Limited (TLGPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что TEZNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLGPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEZNY | TLGPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.31% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 12.01% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 16.09% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 21.13% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 21.13% | +3.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEZNY и TLGPY
Дивидендная доходность TEZNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности TLGPY в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEZNY Terna Rete Elettrica Nazionale | 3.93% | 4.27% | 4.68% | 4.21% | 4.22% | 3.18% | 2.97% | 3.08% | 3.08% | 2.69% | 6.50% | 2.76% |
TLGPY Telstra Corporation Limited | 3.88% | 3.71% | 4.76% | 9.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEZNY и TLGPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terna Rete Elettrica Nazionale и Telstra Corporation Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEZNY и TLGPY
TEZNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terna Rete Elettrica Nazionale сообщила о валовой прибыли в 908.62M при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
TLGPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telstra Corporation Limited сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.43B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
TEZNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terna Rete Elettrica Nazionale сообщила об операционной прибыли в 897.21M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.
TLGPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telstra Corporation Limited сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 11.43B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
TEZNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terna Rete Elettrica Nazionale сообщила о чистой прибыли в 519.92M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
TLGPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telstra Corporation Limited сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 11.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
TEZNY and TLGPY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEZNY has higher volatility (6.42%) compared to TLGPY (5.31%). In terms of maximum drawdown, TEZNY dropped -33.48% vs TLGPY's -19.28%.
TEZNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEZNY и TLGPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор