PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEZNY с FTAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TEZNY с FTAIN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TEZNY (Terna Rete Elettrica Nazionale) and FTAIN (Fortress Transportation and Preferred Series C) are both stocks. TEZNY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while FTAIN operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, TEZNY returned 13.02%/yr vs 6.88%/yr for FTAIN. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEZNY и FTAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Terna Rete Elettrica Nazionale (TEZNY) и Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEZNY показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у FTAIN с доходностью 2.43%.

TEZNY

1 день
0.35%
1 месяц
-3.61%
С начала года
8.84%
6 месяцев
10.85%
1 год
19.28%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.02%
10 лет*
11.55%

FTAIN

1 день
-0.04%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.72%
1 год
7.00%
3 года*
10.86%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEZNY и FTAIN

2026 (YTD)20252024202320222021
TEZNY
Terna Rete Elettrica Nazionale		8.84%41.68%-1.56%18.09%-4.55%14.96%
FTAIN
Fortress Transportation and Preferred Series C		2.43%4.26%18.15%35.82%-20.89%13.45%

Correlation

The correlation between TEZNY and FTAIN is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.02

The correlation between TEZNY and FTAIN shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TEZNY:

$2.83

FTAIN:

$5.13

Коэффициент P/E

TEZNY:

12.28

FTAIN:

4.86

Коэффициент PEG

TEZNY:

1.61

FTAIN:

0.00

Коэффициент P/S

TEZNY:

3.96

FTAIN:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

TEZNY:

$5.88B

FTAIN:

$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEZNY:

$4.06B

FTAIN:

$922.62M

EBITDA (12 мес.)

TEZNY:

$4.73B

FTAIN:

$992.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Terna Rete Elettrica Nazionale

Fortress Transportation and Preferred Series C

Часто сравнивают с TEZNY:
TEZNY с NATKYTEZNY с FLGZYTEZNY с ATMUTEZNY с KRMNTEZNY с SFDTEZNY с SDZNYTEZNY с AHR
Часто сравнивают с FTAIN:
FTAIN с TLGPYFTAIN с FLGZYFTAIN с LTMFTAIN с NATLFTAIN с ACLLYFTAIN с AHRFTAIN с SDZNY

Доходность на риск

TEZNY vs. FTAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEZNY
Ранг доходности на риск TEZNY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEZNY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEZNY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEZNY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEZNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEZNY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FTAIN
Ранг доходности на риск FTAIN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAIN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAIN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAIN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAIN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAIN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEZNY c FTAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terna Rete Elettrica Nazionale (TEZNY) и Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEZNYFTAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.41

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.06

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

4.23

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

14.58

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEZNY vs. FTAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEZNY на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAIN равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEZNY и FTAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEZNYFTAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.41

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.37

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.06

Просадки

Сравнение просадок TEZNY и FTAIN

Максимальная просадка TEZNY за все время составила -33.48%, примерно равная максимальной просадке FTAIN в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEZNY и FTAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEZNYFTAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.48%

-32.02%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-1.66%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

-8.42%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-32.02%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-0.04%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-4.52%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

0.52%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TEZNY и FTAIN

Terna Rete Elettrica Nazionale (TEZNY) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что TEZNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEZNYFTAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

0.29%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

2.52%

+11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

4.98%

+11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

18.70%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

18.43%

+5.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEZNY и FTAIN

Дивидендная доходность TEZNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности FTAIN в 8.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAIN
Fortress Transportation and Preferred Series C		8.26%8.12%7.81%8.52%10.58%5.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEZNY
Terna Rete Elettrica Nazionale		3.93%4.27%4.68%4.21%4.22%3.18%2.97%3.08%3.08%2.69%6.50%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEZNY и FTAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terna Rete Elettrica Nazionale и Fortress Transportation and Preferred Series C. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202120222023202420252026
2.16B
830.70M
(TEZNY) Общая выручка
(FTAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TEZNY и FTAIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Terna Rete Elettrica Nazionale и Fortress Transportation and Preferred Series C.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
42.0%
36.9%
Активы портфеля
TEZNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terna Rete Elettrica Nazionale сообщила о валовой прибыли в 908.62M при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.

FTAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

TEZNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terna Rete Elettrica Nazionale сообщила об операционной прибыли в 897.21M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.

FTAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

TEZNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terna Rete Elettrica Nazionale сообщила о чистой прибыли в 519.92M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

FTAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

TEZNY and FTAIN have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEZNY has higher volatility (6.42%) compared to FTAIN (0.29%). In terms of maximum drawdown, TEZNY dropped -33.48% vs FTAIN's -32.02%.

FTAIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEZNY и FTAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор