Сравнение TEZNY с FTAIN
TEZNY (Terna Rete Elettrica Nazionale) and FTAIN (Fortress Transportation and Preferred Series C) are both stocks. TEZNY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while FTAIN operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, TEZNY returned 13.38%/yr vs 6.24%/yr for FTAIN. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEZNY и FTAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEZNY показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у FTAIN с доходностью 2.52%.
TEZNY
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 12.77%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 12.35%
FTAIN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEZNY и FTAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TEZNY Terna Rete Elettrica Nazionale | 13.51% | 41.68% | -1.56% | 18.09% | -4.55% | 11.91% |
FTAIN Fortress Transportation and Preferred Series C | 2.52% | 4.26% | 18.15% | 35.82% | -20.89% | 13.45% |
Correlation
The correlation between TEZNY and FTAIN is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2021 г. | 0.02 |
The correlation between TEZNY and FTAIN shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TEZNY:
$23.58B
FTAIN:
$2.61B
TEZNY:
€5.88B
FTAIN:
$2.84B
TEZNY:
€4.06B
FTAIN:
$922.62M
TEZNY:
€4.73B
FTAIN:
$992.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEZNY vs. FTAIN — Ранг доходности на риск
TEZNY
FTAIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TEZNY c FTAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terna Rete Elettrica Nazionale (TEZNY) и Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEZNY | FTAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 4.77 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 17.22 | -8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEZNY и FTAIN
Максимальная просадка TEZNY за все время составила -33.48%, примерно равная максимальной просадке FTAIN в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEZNY и FTAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEZNY | FTAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -32.02% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -1.66% | -7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.74% | -8.42% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | -32.02% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -4.46% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 0.46% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEZNY и FTAIN
Terna Rete Elettrica Nazionale (TEZNY) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что TEZNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEZNY | FTAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 0.20% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 2.18% | +11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 4.74% | +12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.74% | 18.66% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 18.31% | +5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEZNY и FTAIN
Дивидендная доходность TEZNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как FTAIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAIN Fortress Transportation and Preferred Series C | 8.25% | 8.12% | 7.81% | 8.52% | 10.58% | 5.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEZNY Terna Rete Elettrica Nazionale | 3.90% | 4.27% | 4.68% | 4.21% | 4.22% | 3.18% | 2.97% | 3.08% | 3.08% | 2.69% | 6.50% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEZNY и FTAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terna Rete Elettrica Nazionale и Fortress Transportation and Preferred Series C. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEZNY и FTAIN
TEZNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Terna Rete Elettrica Nazionale сообщила о валовой прибыли в 908.62M при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
FTAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
TEZNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Terna Rete Elettrica Nazionale сообщила об операционной прибыли в 897.21M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.
FTAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
TEZNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Terna Rete Elettrica Nazionale сообщила о чистой прибыли в 519.92M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
FTAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
TEZNY and FTAIN have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEZNY has higher volatility (4.29%) compared to FTAIN (0.20%). In terms of maximum drawdown, TEZNY dropped -33.48% vs FTAIN's -32.02%.
FTAIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEZNY и FTAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор