Сравнение TEZNY с ATMU
TEZNY (Terna Rete Elettrica Nazionale) and ATMU (Atmus Filtration Technologies Inc.) are both stocks. TEZNY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while ATMU operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials). Over the past 3 years, TEZNY returned 15.71%/yr vs 30.78%/yr for ATMU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEZNY и ATMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEZNY показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у ATMU с доходностью -11.38%.
TEZNY
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 11.55%
ATMU
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -15.28%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -11.96%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 30.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEZNY и ATMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TEZNY Terna Rete Elettrica Nazionale | 8.46% | 41.68% | -1.56% | 5.02% |
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | -11.38% | 33.16% | 67.28% | 8.50% |
Correlation
The correlation between TEZNY and ATMU is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2023 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
TEZNY:
$2.83
ATMU:
$2.56
TEZNY:
12.24
ATMU:
17.95
TEZNY:
1.61
ATMU:
3.23
TEZNY:
3.94
ATMU:
2.81
TEZNY:
$5.88B
ATMU:
$1.35B
TEZNY:
$4.06B
ATMU:
$529.00M
TEZNY:
$4.73B
ATMU:
$334.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEZNY vs. ATMU — Ранг доходности на риск
TEZNY
ATMU
Сравнение TEZNY c ATMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terna Rete Elettrica Nazionale (TEZNY) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEZNY | ATMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.93 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 3.26 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEZNY | ATMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.78 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок TEZNY и ATMU
Максимальная просадка TEZNY за все время составила -33.48%, что больше максимальной просадки ATMU в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEZNY и ATMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEZNY | ATMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -30.22% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -30.22% | +20.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.74% | -30.22% | +14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -29.90% | +25.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -8.56% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 8.62% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEZNY и ATMU
Текущая волатильность для Terna Rete Elettrica Nazionale (TEZNY) составляет 6.55%, в то время как у Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что TEZNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEZNY | ATMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 10.18% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 30.46% | -16.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 35.90% | -19.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 34.42% | -12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 34.42% | -10.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEZNY и ATMU
Дивидендная доходность TEZNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности ATMU в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | 0.48% | 0.40% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEZNY Terna Rete Elettrica Nazionale | 3.94% | 4.27% | 4.68% | 4.21% | 4.22% | 3.18% | 2.97% | 3.08% | 3.08% | 2.69% | 6.50% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEZNY и ATMU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terna Rete Elettrica Nazionale и Atmus Filtration Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TEZNY and ATMU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMU has higher volatility (10.18%) compared to TEZNY (6.55%). In terms of maximum drawdown, TEZNY dropped -33.48% vs ATMU's -30.22%.
TEZNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEZNY и ATMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор