Сравнение TEZNY с DTM
TEZNY (Terna Rete Elettrica Nazionale) and DTM (DT Midstream, Inc.) are both stocks. TEZNY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while DTM operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, TEZNY returned 16.91%/yr vs 51.90%/yr for DTM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEZNY и DTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEZNY показывает доходность 12.22%, что значительно ниже, чем у DTM с доходностью 26.71%.
TEZNY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 12.82%
DTM
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 26.71%
- 6 месяцев
- 25.80%
- 1 год
- 44.05%
- 3 года*
- 51.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEZNY и DTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TEZNY Terna Rete Elettrica Nazionale | 12.22% | 41.68% | -1.56% | 18.09% | -4.55% | 9.46% |
DTM DT Midstream, Inc. | 26.71% | 24.13% | 88.95% | 4.71% | 20.73% | 27.38% |
Correlation
The correlation between TEZNY and DTM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
TEZNY:
€2.83
DTM:
$4.55
TEZNY:
10.84
DTM:
32.91
TEZNY:
1.42
DTM:
3.37
TEZNY:
3.49
DTM:
12.04
TEZNY:
€5.88B
DTM:
$1.28B
TEZNY:
€4.06B
DTM:
$810.00M
TEZNY:
€4.73B
DTM:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEZNY vs. DTM — Ранг доходности на риск
TEZNY
DTM
Сравнение TEZNY c DTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terna Rete Elettrica Nazionale (TEZNY) и DT Midstream, Inc. (DTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEZNY | DTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 4.53 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 10.65 | -4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEZNY и DTM
Максимальная просадка TEZNY за все время составила -33.48%, что больше максимальной просадки DTM в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEZNY и DTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEZNY | DTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -23.56% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -9.77% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.74% | -23.56% | +7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.29% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -5.98% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 4.15% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEZNY и DTM
Текущая волатильность для Terna Rete Elettrica Nazionale (TEZNY) составляет 4.12%, в то время как у DT Midstream, Inc. (DTM) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что TEZNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEZNY | DTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 6.15% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 15.36% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 21.45% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 25.74% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 25.74% | -1.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEZNY и DTM
Дивидендная доходность TEZNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности DTM в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTM DT Midstream, Inc. | 2.27% | 2.74% | 2.96% | 5.04% | 4.63% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEZNY Terna Rete Elettrica Nazionale | 3.95% | 4.27% | 4.68% | 4.21% | 4.22% | 3.18% | 2.97% | 3.08% | 3.08% | 2.69% | 6.50% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEZNY и DTM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terna Rete Elettrica Nazionale и DT Midstream, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEZNY и DTM
TEZNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terna Rete Elettrica Nazionale сообщила о валовой прибыли в 908.62M при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
DTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила о валовой прибыли в 251.00M при выручке в 336.00M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
TEZNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terna Rete Elettrica Nazionale сообщила об операционной прибыли в 897.21M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.
DTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.00M при выручке в 336.00M, что соответствует операционной рентабельности 49.4%.
TEZNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terna Rete Elettrica Nazionale сообщила о чистой прибыли в 519.92M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
DTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.00M при выручке в 336.00M, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.
Часто задаваемые вопросы
TEZNY and DTM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTM has higher volatility (6.15%) compared to TEZNY (4.12%). In terms of maximum drawdown, TEZNY dropped -33.48% vs DTM's -23.56%.
DTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEZNY и DTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор