Сравнение TEXU с TMF
TEXU (Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TEXU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). TEXU is actively managed, while TMF is passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TEXU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXU показывает доходность 54.62%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -11.93%.
TEXU
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 9.89%
- 6 месяцев
- 41.92%
- С начала года
- 54.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TMF
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -10.16%
- 6 месяцев
- -9.78%
- С начала года
- -11.93%
- 1 год
- -7.67%
- 3 года*
- -21.85%
- 5 лет*
- -34.00%
- 10 лет*
- -18.08%
- Всё время*
- -6.40%
Сравнение доходности по годам TEXU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 54.62% | -1.42% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -11.93% | -5.99% |
Correlation
The correlation between TEXU and TMF is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXU vs. TMF — Ранг доходности на риск
TEXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMF
Сравнение TEXU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEXU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEXU и TMF
Максимальная просадка TEXU за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -92.89% | +61.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -92.71% | +73.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -43.98% | +35.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXU и TMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.54% | 27.58% | +12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.54% | 46.37% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.54% | 43.72% | -3.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXU и TMF
Дивидендная доходность TEXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности TMF в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 1.42% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.48% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TEXU and TMF have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.42% for TEXU.
TEXU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds.
Подберите оптимальное распределение для TEXU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор