Сравнение TEXU с LABU
TEXU (Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. TEXU is actively managed, while LABU is passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TEXU и LABU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXU показывает доходность 54.62%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 66.91%.
TEXU
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 9.89%
- 6 месяцев
- 41.92%
- С начала года
- 54.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
LABU
- 1 день
- 6.80%
- 1 месяц
- 28.60%
- 6 месяцев
- 56.58%
- С начала года
- 66.91%
- 1 год
- 332.58%
- 3 года*
- 29.63%
- 5 лет*
- -26.04%
- 10 лет*
- -9.42%
- Всё время*
- -19.54%
Сравнение доходности по годам TEXU и LABU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 54.62% | -1.42% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 66.91% | 71.15% |
Correlation
The correlation between TEXU and LABU is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXU vs. LABU — Ранг доходности на риск
TEXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LABU
Сравнение TEXU c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEXU | LABU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 29.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEXU и LABU
Максимальная просадка TEXU за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXU и LABU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXU | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -99.18% | +67.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -94.12% | +74.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -81.80% | +73.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXU и LABU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXU | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.54% | 79.49% | -38.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.54% | 96.11% | -55.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.54% | 95.24% | -54.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXU и LABU
Дивидендная доходность TEXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности LABU в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.38% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 1.42% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEXU and LABU have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEXU has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.38% for LABU.
Подберите оптимальное распределение для TEXU и LABU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор