PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с USCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с USCL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - TEXN tracks the Russell Texas Equity Index while USCL tracks the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, TEXN returned 28.67% vs 13.85% for USCL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for USCL.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и USCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 18.96%, что значительно выше, чем у USCL с доходностью 3.33%.

TEXN

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.17%
С начала года
18.96%
6 месяцев
17.41%
1 год
28.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.24%
С начала года
3.33%
6 месяцев
1.99%
1 год
13.85%
3 года*
18.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и USCL

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		18.96%8.33%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		3.33%11.54%

Correlation

The correlation between TEXN and USCL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.59

The correlation between TEXN and USCL has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEXN и USCL

Секторы
TEXN
USCL

Энергетика

32.3%
1.8%

Технологии

20.6%
41.1%

Промышленность

16.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.1%

Недвижимость

3.9%
1.8%

Финансовые услуги

3.9%
9.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
11.9%

Коммунальные услуги

2.7%
2.0%

Здравоохранение

2.7%
9.1%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.1%

Сырьевые материалы

0.7%
1.6%

Энергетика

TEXN
32.3%
USCL
1.8%

Технологии

TEXN
20.6%
USCL
41.1%

Промышленность

TEXN
16.3%
USCL
6.9%

Потребительский циклический сектор

TEXN
11.6%
USCL
10.1%

Недвижимость

TEXN
3.9%
USCL
1.8%

Финансовые услуги

TEXN
3.9%
USCL
9.3%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.3%
USCL
11.9%

Коммунальные услуги

TEXN
2.7%
USCL
2.0%

Здравоохранение

TEXN
2.7%
USCL
9.1%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
USCL
4.1%

Сырьевые материалы

TEXN
0.7%
USCL
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с VTI
Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с USCAUSCL с VOO

Доходность на риск

TEXN vs. USCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c USCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEXNUSCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.10

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.55

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

1.36

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

5.18

+10.62

TEXN vs. USCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEXN на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа USCL равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEXN и USCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEXN и USCL

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки USCL в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и USCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNUSCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-19.00%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-10.24%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-4.29%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-2.28%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.68%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и USCL

iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) имеют волатильность 4.95% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNUSCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.89%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

9.89%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

12.70%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

14.93%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

14.93%

-0.42%

Сравнение комиссий TEXN и USCL

TEXN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USCL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и USCL

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности USCL в 1.13%

ПозицияTTM202520242023
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.42%0.86%0.00%0.00%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.13%1.10%1.18%0.85%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and USCL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEXN has higher volatility (4.95%) compared to USCL (4.89%). In terms of maximum drawdown, TEXN dropped -6.34% vs USCL's -19.00%.

On 1-year performance, TEXN leads with 28.67% vs 13.85% for USCL. On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 28.67% return vs 13.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

TEXN has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.13% for USCL.

TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while USCL tracks MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.08% for USCL.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и USCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор