Сравнение TESL с FMTM
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while FMTM is a Momentum fund. TESL is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, TESL returned -14.28% vs 63.62% for FMTM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TESL charges 0.97%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности TESL и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 31.75%.
TESL
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 23.98%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -18.80%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- 33.50%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 31.75%
- 6 месяцев
- 34.74%
- 1 год
- 63.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TESL и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 0.60% | 45.27% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 31.75% | 27.90% |
Correlation
The correlation between TESL and FMTM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. FMTM — Ранг доходности на риск
TESL
FMTM
Сравнение TESL c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TESL | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.46 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 5.28 | -5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 20.62 | -21.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TESL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 2.80 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 2.38 | -2.19 |
Просадки
Сравнение просадок TESL и FMTM
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -12.12% | -56.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -12.12% | -44.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.58% | 0.00% | -37.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -1.89% | -35.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | 3.10% | +28.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и FMTM
Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.38% | 6.52% | +17.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 17.83% | +23.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.90% | 22.82% | +34.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.69% | 22.94% | +27.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.02% | 22.94% | +27.08% |
Сравнение комиссий TESL и FMTM
TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и FMTM
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности FMTM в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 22.86% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
TESL and FMTM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TESL has higher volatility (24.38%) compared to FMTM (6.52%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 63.62% vs -14.28% for TESL. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FMTM has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.62% return vs -14.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.
TESL has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 0.22% for FMTM.
TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TESL и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор