Сравнение TESL с FMTM
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while FMTM is a Momentum fund. TESL is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, TESL returned -31.81% vs 61.05% for FMTM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TESL charges 0.97%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности TESL и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 30.53%.
TESL
- 1 день
- -6.80%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -12.28%
- 6 месяцев
- -17.99%
- 1 год
- -31.81%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 30.53%
- 6 месяцев
- 28.10%
- 1 год
- 61.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TESL и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | -12.28% | 46.63% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 30.53% | 28.21% |
Correlation
The correlation between TESL and FMTM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. FMTM — Ранг доходности на риск
TESL
FMTM
Сравнение TESL c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TESL | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.42 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 5.06 | -5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 19.29 | -20.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TESL и FMTM
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -12.12% | -56.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -12.12% | -44.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.57% | -3.43% | -42.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.71% | -1.91% | -35.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.64% | 3.17% | +29.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и FMTM
Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) с волатильностью 9.38%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 9.38% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.68% | 19.05% | +22.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.85% | 24.27% | +33.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.05% | 23.68% | +27.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 23.68% | +26.46% |
Сравнение комиссий TESL и FMTM
TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и FMTM
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 26.22%, что больше доходности FMTM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 26.22% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
TESL and FMTM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TESL has higher volatility (15.88%) compared to FMTM (9.38%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 61.05% vs -31.81% for TESL. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FMTM has been the lower-risk option at 9.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 61.05% return vs -31.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.
TESL has the higher dividend yield at 26.22%, compared with 0.23% for FMTM.
TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TESL и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор