PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TER с RBTX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TER с RBTX.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TER (Teradyne, Inc.) is a stock, while RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) is Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Over the past 5 years, TER returned 28.01%/yr vs 11.11%/yr for RBTX.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TER и RBTX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teradyne, Inc. (TER) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TER торгуется в USD, в то время как RBTX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RBTX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TER показывает доходность 123.58%, что значительно выше, чем у RBTX.L с доходностью 31.73%.

TER

1 день
7.24%
1 месяц
28.03%
С начала года
123.58%
6 месяцев
122.27%
1 год
421.81%
3 года*
57.92%
5 лет*
28.01%
10 лет*
37.39%

RBTX.L

1 день
3.31%
1 месяц
9.06%
С начала года
31.73%
6 месяцев
32.41%
1 год
49.16%
3 года*
21.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TER и RBTX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TER
Teradyne, Inc.		123.58%54.39%16.51%24.78%-46.35%36.81%76.73%118.93%-24.37%66.16%
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		31.73%17.41%5.72%39.02%-34.40%21.16%39.22%37.84%-18.84%46.85%

Correlation

The correlation between TER and RBTX.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г.

0.52

The correlation between TER and RBTX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teradyne, Inc.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Часто сравнивают с TER:
TER с AEHRTER с SNPSTER с AMATTER с VGTTER с BWXTTER с PLABTER с CDNS
Часто сравнивают с RBTX.L:
RBTX.L с BOTZRBTX.L с AIAG.LRBTX.L с IITU.LRBTX.L с INTL.LRBTX.L с ROBG.LRBTX.L с VOORBTX.L с RBOD.L

Доходность на риск

TER vs. RBTX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TER
Ранг доходности на риск TER: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TER: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER: 9999
Ранг коэф-та Мартина
RBTX.L
Ранг доходности на риск RBTX.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBTX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBTX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBTX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBTX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBTX.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TER c RBTX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TERRBTX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.31
2.09

+4.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.78
2.97

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.36

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.91

3.18

+12.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.72

10.79

+45.93

TER vs. RBTX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TER на текущий момент составляет 6.31, что выше коэффициента Шарпа RBTX.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TER и RBTX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TER и RBTX.L

Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки RBTX.L в -44.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и RBTX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TERRBTX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.30%

-44.44%

-52.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.73%

-15.36%

-11.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.18%

-24.96%

-33.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.12%

-44.44%

-14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.66%

-12.12%

-46.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

4.54%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TER и RBTX.L

Teradyne, Inc. (TER) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что TER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBTX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TERRBTX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.68%

9.70%

+15.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.49%

19.22%

+34.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.51%

23.46%

+44.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

27.15%

+23.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.38%

25.70%

+19.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TER и RBTX.L

Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как RBTX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TER
Teradyne, Inc.		0.12%0.25%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%

Часто задаваемые вопросы

TER and RBTX.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TER и RBTX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор