PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQLX с SSKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQLX с SSKEX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX).

TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQLX и SSKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQLX и SSKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		3.85%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		3.79%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEQLX показывает доходность 3.85%, а SSKEX немного ниже – 3.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEQLX имеют среднегодовую доходность 8.08%, а акции SSKEX немного впереди с 8.09%.

TEQLX

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.93%
С начала года
3.85%
6 месяцев
6.44%
1 год
36.22%
3 года*
15.86%
5 лет*
3.76%
10 лет*
8.08%

SSKEX

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.93%
С начала года
3.79%
6 месяцев
6.44%
1 год
36.01%
3 года*
16.08%
5 лет*
3.91%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с TIEIXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с VXUSTEQLX с VOO
Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FPADXSSKEX с DESIXSSKEX с FSSGXSSKEX с MADCX

Сравнение комиссий TEQLX и SSKEX

TEQLX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

TEQLX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQLX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQLXSSKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

2.03

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.59

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.69

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

9.84

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQLX vs. SSKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQLX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSKEX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQLX и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQLXSSKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.03

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.24

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.51

-0.24

Корреляция

Корреляция между TEQLX и SSKEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQLX и SSKEX

Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности SSKEX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.72%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.75%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEQLX и SSKEX

Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, примерно равная максимальной просадке SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и SSKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQLXSSKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-39.23%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-12.44%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-37.16%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-39.23%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-10.08%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-13.46%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.40%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQLX и SSKEX

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что TEQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQLXSSKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

7.09%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

12.14%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

16.48%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.10%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

17.10%

+0.37%