Сравнение TEQLX с DFESX
TEQLX (TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund) and DFESX (DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, TEQLX returned 10.64%/yr vs 11.15%/yr for DFESX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TEQLX charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for DFESX.
Доходность
Сравнение доходности TEQLX и DFESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEQLX показывает доходность 30.13%, а DFESX немного ниже – 28.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEQLX имеют среднегодовую доходность 10.64%, а акции DFESX немного впереди с 11.15%.
TEQLX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.66%
- С начала года
- 30.13%
- 6 месяцев
- 33.10%
- 1 год
- 59.14%
- 3 года*
- 24.95%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.64%
DFESX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 10.14%
- С начала года
- 28.96%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 54.42%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам TEQLX и DFESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 30.13% | 34.10% | 6.71% | 9.23% | -20.22% | -3.07% | 17.67% | 18.59% | -14.60% | 37.47% |
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 28.96% | 29.95% | 7.16% | 14.58% | -18.49% | 4.16% | 12.99% | 17.12% | -14.87% | 37.30% |
Correlation
The correlation between TEQLX and DFESX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.98 |
The correlation between TEQLX and DFESX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEQLX vs. DFESX — Ранг доходности на риск
TEQLX
DFESX
Сравнение TEQLX c DFESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQLX | DFESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.64 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 4.33 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | 17.30 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQLX | DFESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 3.39 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.63 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.50 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TEQLX и DFESX
Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки DFESX в -41.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и DFESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEQLX | DFESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -41.43% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -12.79% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -16.53% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -32.64% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -41.43% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -10.76% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.18% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQLX и DFESX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что TEQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEQLX | DFESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 7.18% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 14.26% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 16.35% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 15.10% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 16.10% | +1.58% |
Сравнение комиссий TEQLX и DFESX
TEQLX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFESX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQLX и DFESX
Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности DFESX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 2.13% | 2.59% | 3.15% | 3.23% | 3.17% | 2.37% | 1.64% | 2.33% | 2.37% | 2.04% | 2.05% | 2.17% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.17% | 2.83% | 2.93% | 3.08% | 2.51% | 2.27% | 2.04% | 2.77% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TEQLX and DFESX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TEQLX has higher volatility (7.75%) compared to DFESX (7.18%). In terms of maximum drawdown, TEQLX dropped -39.33% vs DFESX's -41.43%.
DFESX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 3.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEQLX и DFESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор