PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с TOUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQI с TOUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS).

TEQI и TOUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQI и TOUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQI и TOUS

2026 (YTD)202520242023
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		0.38%13.36%13.14%7.95%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		2.03%34.00%3.63%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у TOUS с доходностью 2.03%.

TEQI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.48%
С начала года
0.38%
6 месяцев
3.94%
1 год
10.06%
3 года*
12.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

TOUS

1 день
1.91%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

T. Rowe Price International Equity ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с VOOTEQI с MCDTEQI с PRCOXTEQI с EQWL
Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с GPIQTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с FTEC

Сравнение комиссий TEQI и TOUS

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии TOUS в 0.50%.

TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF

Доходность на риск

TEQI vs. TOUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c TOUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQITOUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.30

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.83

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.84

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

7.08

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. TOUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа TOUS равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и TOUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQITOUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.30

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.99

-0.11

Корреляция

Корреляция между TEQI и TOUS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и TOUS

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности TOUS в 1.71%

TTM202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.69%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.71%1.74%3.01%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEQI и TOUS

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что больше максимальной просадки TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и TOUS.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQITOUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-14.29%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-12.23%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-7.61%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.79%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.18%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и TOUS

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) составляет 3.79%, в то время как у T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что TEQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQITOUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

7.64%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

11.42%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

17.35%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

14.86%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

14.86%

+0.38%