PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQAX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQAX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

TEQAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 18 дек. 1997 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQAX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQAX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund		-0.33%29.86%8.94%23.45%-17.07%11.86%14.44%23.18%-13.51%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, TEQAX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

TEQAX

1 день
3.33%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
2.47%
1 год
19.73%
3 года*
17.08%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.67%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Global ESG Equity Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с TEQAX:
TEQAX с DHMAXTEQAX с VTTEQAX с STAGTEQAX с PRBLXTEQAX с VOOTEQAX с SWPPXTEQAX с FCNTX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с VGTSXFHLFX с SCIEXFHLFX с AAIEX

Сравнение комиссий TEQAX и FHLFX

TEQAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

TEQAX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQAX
Ранг доходности на риск TEQAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQAX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQAXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.90

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.95

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

7.44

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQAX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQAX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLFX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQAX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQAXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.39

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между TEQAX и FHLFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQAX и FHLFX

Дивидендная доходность TEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности FHLFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund		4.41%4.40%3.51%1.46%7.21%12.19%0.33%3.80%10.50%13.02%0.55%51.95%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEQAX и FHLFX

Максимальная просадка TEQAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQAX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQAXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-33.58%

-27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-11.37%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-29.36%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-8.18%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.89%

-6.18%

-11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.97%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQAX и FHLFX

Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что TEQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQAXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

7.63%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

11.01%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

17.06%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

15.82%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

17.63%

+0.43%