Сравнение TEPLX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TEPLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 нояб. 1954 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPLX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPLX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPLX Templeton Growth Fund, Inc. | -5.56% | 23.40% | 5.41% | 20.98% | -11.71% | 5.13% | 5.74% | 14.85% | -14.68% | 17.80% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPLX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции TEPLX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.52% против 13.69% соответственно.
TEPLX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 6.52%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPLX и VTI
TEPLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
TEPLX vs. VTI — Ранг доходности на риск
TEPLX
VTI
Сравнение TEPLX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPLX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.52 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.54 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 7.30 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPLX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.61 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TEPLX и VTI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPLX и VTI
Дивидендная доходность TEPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPLX Templeton Growth Fund, Inc. | 15.24% | 14.39% | 2.97% | 1.13% | 0.91% | 1.70% | 0.98% | 5.40% | 12.87% | 1.79% | 1.43% | 1.63% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TEPLX и VTI
Максимальная просадка TEPLX за все время составила -61.23%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPLX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPLX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.23% | -55.45% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -12.30% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -25.36% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -35.00% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -5.54% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -8.08% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.60% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPLX и VTI
Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что TEPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPLX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 5.48% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 9.75% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 19.02% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 17.41% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 18.29% | -3.00% |