PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPLX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEPLX с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

TEPLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 нояб. 1954 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TEPLX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEPLX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPLX
Templeton Growth Fund, Inc.		-8.36%23.40%5.41%20.98%-11.71%5.13%5.74%14.85%-14.68%17.80%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, TEPLX показывает доходность -8.36%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции TEPLX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 6.20% против 14.11% соответственно.

TEPLX

1 день
-0.23%
1 месяц
-11.34%
С начала года
-8.36%
6 месяцев
-5.26%
1 год
11.77%
3 года*
9.59%
5 лет*
5.17%
10 лет*
6.20%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Growth Fund, Inc.

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TEPLX:
TEPLX с CFIPXTEPLX с SPYTEPLX с QQQTEPLX с VOOTEPLX с AOATEPLX с FZROXTEPLX с ANCFX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий TEPLX и IVV

TEPLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

TEPLX
Templeton Growth Fund, Inc.
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

TEPLX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPLX
Ранг доходности на риск TEPLX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPLX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPLX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPLX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPLX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPLX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPLX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPLXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.00

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.52

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.54

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

7.28

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPLX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPLX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPLX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPLXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.00

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.71

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.78

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.03

Корреляция

Корреляция между TEPLX и IVV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPLX и IVV

Дивидендная доходность TEPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEPLX
Templeton Growth Fund, Inc.		15.70%14.39%2.97%1.13%0.91%1.70%0.98%5.40%12.87%1.79%1.43%1.63%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок TEPLX и IVV

Максимальная просадка TEPLX за все время составила -61.23%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPLX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

TEPLXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.23%

-55.25%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-12.06%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-24.53%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-33.90%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-5.57%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-10.84%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.55%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPLX и IVV

Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TEPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEPLXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.34%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

9.47%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

18.31%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

16.89%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

18.03%

-2.77%