PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPLX с CFIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEPLX с CFIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEPLX (Templeton Growth Fund, Inc.) and CFIPX (Franklin Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, TEPLX returned 7.32%/yr vs 14.05%/yr for CFIPX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TEPLX charges 1.05%/yr vs 1.30%/yr for CFIPX.

Доходность

Сравнение доходности TEPLX и CFIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и Franklin Global Equity Fund (CFIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEPLX показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у CFIPX с доходностью 9.61%. За последние 10 лет акции TEPLX уступали акциям CFIPX по среднегодовой доходности: 7.32% против 14.05% соответственно.

TEPLX

1 день
0.31%
1 месяц
3.36%
С начала года
4.67%
6 месяцев
5.74%
1 год
18.37%
3 года*
14.50%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.32%

CFIPX

1 день
-0.06%
1 месяц
5.17%
С начала года
9.61%
6 месяцев
10.40%
1 год
26.83%
3 года*
23.73%
5 лет*
13.20%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEPLX и CFIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPLX
Templeton Growth Fund, Inc.		4.67%23.40%5.41%20.98%-11.71%5.13%5.74%14.85%-14.68%17.80%
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		9.61%23.21%24.28%23.03%-16.36%24.76%13.34%30.63%-12.16%23.69%

Correlation

The correlation between TEPLX and CFIPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1991 г.

0.82

The correlation between TEPLX and CFIPX shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Growth Fund, Inc.

Franklin Global Equity Fund

Часто сравнивают с TEPLX:
TEPLX с SPYTEPLX с QQQTEPLX с VOOTEPLX с TEMFXTEPLX с IVVTEPLX с ANCFXTEPLX с AOA
Часто сравнивают с CFIPX:
CFIPX с RGGYXCFIPX с FKDNXCFIPX с GSINXCFIPX с FEUIXCFIPX с MGGIXCFIPX с FELAXCFIPX с MWOFX

Доходность на риск

TEPLX vs. CFIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPLX
Ранг доходности на риск TEPLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPLX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPLX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPLX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPLX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CFIPX
Ранг доходности на риск CFIPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPLX c CFIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и Franklin Global Equity Fund (CFIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPLXCFIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.33

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.28

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.30

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

15.17

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPLX vs. CFIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPLX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа CFIPX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPLX и CFIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPLXCFIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.33

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.82

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.12

Просадки

Сравнение просадок TEPLX и CFIPX

Максимальная просадка TEPLX за все время составила -61.23%, примерно равная максимальной просадке CFIPX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPLX и CFIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEPLXCFIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.23%

-62.70%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-8.28%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-17.20%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-24.44%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-33.98%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-16.42%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.80%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPLX и CFIPX

Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Franklin Global Equity Fund (CFIPX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что TEPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEPLXCFIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.01%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

9.10%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

11.71%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

16.12%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

17.26%

-1.94%

Сравнение комиссий TEPLX и CFIPX

TEPLX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CFIPX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPLX и CFIPX

Дивидендная доходность TEPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.75%, что больше доходности CFIPX в 5.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		5.85%6.41%3.49%0.99%4.99%8.99%0.73%13.31%7.86%0.77%1.52%1.01%
TEPLX
Templeton Growth Fund, Inc.		13.75%14.39%2.97%1.13%0.91%1.70%0.98%5.40%12.87%1.79%1.43%1.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TEPLX and CFIPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TEPLX has higher volatility (4.33%) compared to CFIPX (3.01%). In terms of maximum drawdown, TEPLX dropped -61.23% vs CFIPX's -62.70%.

CFIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEPLX и CFIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор