PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPLX с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEPLX с IYW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEPLX (Templeton Growth Fund, Inc.) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both funds - TEPLX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Over the past 10 years, TEPLX returned 7.21%/yr vs 26.00%/yr for IYW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEPLX charges 1.05%/yr vs 0.38%/yr for IYW.

Доходность

Сравнение доходности TEPLX и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEPLX показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 28.46%. За последние 10 лет акции TEPLX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 7.21% против 26.00% соответственно.

TEPLX

1 день
-1.05%
1 месяц
1.60%
С начала года
3.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
16.63%
3 года*
14.10%
5 лет*
6.50%
10 лет*
7.21%

IYW

1 день
-0.44%
1 месяц
13.87%
С начала года
28.46%
6 месяцев
27.22%
1 год
58.25%
3 года*
35.17%
5 лет*
22.76%
10 лет*
26.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEPLX и IYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPLX
Templeton Growth Fund, Inc.		3.58%23.40%5.41%20.98%-11.71%5.13%5.74%14.85%-14.68%17.80%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		28.46%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Correlation

The correlation between TEPLX and IYW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2000 г.

0.64

The correlation between TEPLX and IYW shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Growth Fund, Inc.

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с TEPLX:
TEPLX с SPYTEPLX с CFIPXTEPLX с QQQTEPLX с TEMFXTEPLX с VOOTEPLX с IVVTEPLX с ANCFX
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с SOXX

Доходность на риск

TEPLX vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPLX
Ранг доходности на риск TEPLX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPLX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPLX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPLX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPLX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPLX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPLX c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPLXIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.92

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.63

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.29

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

10.76

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPLX vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPLX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPLX и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPLXIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.92

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.88

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.04

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.13

Просадки

Сравнение просадок TEPLX и IYW

Максимальная просадка TEPLX за все время составила -61.23%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPLX и IYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEPLXIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.23%

-81.90%

+20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-17.81%

+5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-26.47%

+11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-39.44%

+12.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-39.44%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.35%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-34.65%

+25.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.43%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPLX и IYW

Текущая волатильность для Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) составляет 4.39%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что TEPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEPLXIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

6.28%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

15.84%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

20.07%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

25.86%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

25.09%

-9.77%

Сравнение комиссий TEPLX и IYW

TEPLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPLX и IYW

Дивидендная доходность TEPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности IYW в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
TEPLX
Templeton Growth Fund, Inc.		13.89%14.39%2.97%1.13%0.91%1.70%0.98%5.40%12.87%1.79%1.43%1.63%

Часто задаваемые вопросы

TEPLX and IYW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYW has higher volatility (6.28%) compared to TEPLX (4.39%). In terms of maximum drawdown, TEPLX dropped -61.23% vs IYW's -81.90%.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEPLX и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор