Сравнение TEPLX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
TEPLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 нояб. 1954 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPLX и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPLX и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPLX Templeton Growth Fund, Inc. | -5.56% | 23.40% | 5.41% | 20.98% | -11.71% | 5.13% | 5.74% | 14.85% | -14.68% | 17.80% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPLX показывает доходность -5.56%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции TEPLX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 6.52% против 21.74% соответственно.
TEPLX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 6.52%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPLX и IYW
TEPLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
TEPLX vs. IYW — Ранг доходности на риск
TEPLX
IYW
Сравнение TEPLX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPLX | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.13 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.73 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.77 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 5.68 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPLX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.13 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.62 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.87 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между TEPLX и IYW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPLX и IYW
Дивидендная доходность TEPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPLX Templeton Growth Fund, Inc. | 15.24% | 14.39% | 2.97% | 1.13% | 0.91% | 1.70% | 0.98% | 5.40% | 12.87% | 1.79% | 1.43% | 1.63% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок TEPLX и IYW
Максимальная просадка TEPLX за все время составила -61.23%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPLX и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPLX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.23% | -81.90% | +20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -17.81% | +5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -39.44% | +12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -39.44% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -12.65% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -34.87% | +25.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 5.55% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPLX и IYW
Текущая волатильность для Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) составляет 6.93%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что TEPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPLX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 8.23% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 15.99% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 26.92% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 25.78% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 24.98% | -9.69% |