PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEPLX с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TEPLX и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEPLX и IYW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPLX
Templeton Growth Fund, Inc.
-5.56%23.40%5.41%20.98%-11.71%5.13%5.74%14.85%-14.68%17.80%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Доходность по периодам

С начала года, TEPLX показывает доходность -5.56%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции TEPLX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 6.52% против 21.74% соответственно.


TEPLX

1 день
3.05%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-2.96%
1 год
14.79%
3 года*
10.69%
5 лет*
5.59%
10 лет*
6.52%

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Templeton Growth Fund, Inc.

iShares U.S. Technology ETF

Сравнение комиссий TEPLX и IYW

TEPLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.


Доходность на риск

TEPLX vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEPLX
Ранг доходности на риск TEPLX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPLX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPLX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPLX c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TEPLXIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.13

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.73

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.77

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

5.68

-0.76

TEPLX vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPLX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPLX и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TEPLXIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.13

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.62

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.87

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.30

+0.16

Корреляция

Корреляция между TEPLX и IYW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPLX и IYW

Дивидендная доходность TEPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности IYW в 0.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEPLX
Templeton Growth Fund, Inc.
15.24%14.39%2.97%1.13%0.91%1.70%0.98%5.40%12.87%1.79%1.43%1.63%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок TEPLX и IYW

Максимальная просадка TEPLX за все время составила -61.23%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPLX и IYW.


Загрузка...

Показатели просадок


TEPLXIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.23%

-81.90%

+20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-17.81%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-39.44%

+12.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-39.44%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-12.65%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-34.87%

+25.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

5.55%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPLX и IYW

Текущая волатильность для Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) составляет 6.93%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что TEPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TEPLXIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

8.23%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

15.99%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

26.92%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

25.78%

-10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

24.98%

-9.69%