PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEPIX с UGPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TEPIX и UGPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEPIX и UGPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund
-12.41%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%
UGPIX
ProFunds UltraChina
-23.40%36.28%-21.79%-11.49%-53.03%-73.86%76.47%40.07%-46.51%105.73%

Доходность по периодам

С начала года, TEPIX показывает доходность -12.41%, что значительно выше, чем у UGPIX с доходностью -23.40%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции UGPIX по среднегодовой доходности: 23.33% против -13.77% соответственно.


TEPIX

1 день
6.36%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-12.41%
6 месяцев
-11.70%
1 год
36.64%
3 года*
21.96%
5 лет*
10.76%
10 лет*
23.33%

UGPIX

1 день
6.32%
1 месяц
-11.64%
С начала года
-23.40%
6 месяцев
-46.37%
1 год
-27.79%
3 года*
-13.91%
5 лет*
-36.96%
10 лет*
-13.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds Technology UltraSector Fund

ProFunds UltraChina

Сравнение комиссий TEPIX и UGPIX

TEPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии UGPIX в 1.74%.


Доходность на риск

TEPIX vs. UGPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина

UGPIX
Ранг доходности на риск UGPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPIX c UGPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TEPIXUGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-0.46

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

-0.34

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.96

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.53

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

-1.14

+5.96

TEPIX vs. UGPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPIX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа UGPIX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPIX и UGPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TEPIXUGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.46

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.10

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

-0.05

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.05

+0.17

Корреляция

Корреляция между TEPIX и UGPIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPIX и UGPIX

Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности UGPIX в 7.89%


TTM202520242023202220212020201920182017
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund
3.68%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%0.00%
UGPIX
ProFunds UltraChina
7.89%6.05%2.91%3.25%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.77%

Просадки

Сравнение просадок TEPIX и UGPIX

Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что меньше максимальной просадки UGPIX в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и UGPIX.


Загрузка...

Показатели просадок


TEPIXUGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.14%

-99.66%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-51.12%

+26.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.97%

-98.52%

+13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.97%

-99.10%

+14.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.27%

-97.82%

+23.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.68%

-82.61%

+32.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

23.89%

-15.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPIX и UGPIX

Текущая волатильность для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) составляет 12.13%, в то время как у ProFunds UltraChina (UGPIX) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TEPIXUGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.13%

17.25%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.81%

37.06%

-12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.73%

57.87%

-17.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.06%

390.12%

-245.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.42%

277.88%

-172.46%