Сравнение TEPIX с UGPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX).
TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPIX и UGPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPIX и UGPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
UGPIX ProFunds UltraChina | -23.40% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPIX показывает доходность -12.41%, что значительно выше, чем у UGPIX с доходностью -23.40%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции UGPIX по среднегодовой доходности: 23.33% против -13.77% соответственно.
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
UGPIX
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -23.40%
- 6 месяцев
- -46.37%
- 1 год
- -27.79%
- 3 года*
- -13.91%
- 5 лет*
- -36.96%
- 10 лет*
- -13.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPIX и UGPIX
TEPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии UGPIX в 1.74%.
Доходность на риск
TEPIX vs. UGPIX — Ранг доходности на риск
TEPIX
UGPIX
Сравнение TEPIX c UGPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPIX | UGPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.46 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | -0.34 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.53 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | -1.14 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.46 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.10 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.05 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.05 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между TEPIX и UGPIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPIX и UGPIX
Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности UGPIX в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% |
UGPIX ProFunds UltraChina | 7.89% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок TEPIX и UGPIX
Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что меньше максимальной просадки UGPIX в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и UGPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -99.66% | +10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -51.12% | +26.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -98.52% | +13.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.97% | -99.10% | +14.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.27% | -97.82% | +23.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.68% | -82.61% | +32.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 23.89% | -15.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPIX и UGPIX
Текущая волатильность для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) составляет 12.13%, в то время как у ProFunds UltraChina (UGPIX) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 17.25% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 37.06% | -12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.73% | 57.87% | -17.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.06% | 390.12% | -245.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.42% | 277.88% | -172.46% |