Сравнение TEPIX с RYGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX).
TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. RYGBX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPIX и RYGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPIX и RYGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | -1.11% | 2.19% | -12.81% | -1.05% | -40.90% | -7.28% | 21.93% | 17.50% | -5.20% | 9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPIX показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у RYGBX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции RYGBX по среднегодовой доходности: 23.33% против -4.33% соответственно.
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
RYGBX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- -6.59%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- -4.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPIX и RYGBX
TEPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии RYGBX в 0.99%.
Доходность на риск
TEPIX vs. RYGBX — Ранг доходности на риск
TEPIX
RYGBX
Сравнение TEPIX c RYGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPIX | RYGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.25 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | -0.25 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.17 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | -0.32 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPIX | RYGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.25 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.52 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.22 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.08 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TEPIX и RYGBX составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPIX и RYGBX
Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности RYGBX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | 3.51% | 3.59% | 2.89% | 2.70% | 1.69% | 0.71% | 46.47% | 5.00% | 1.51% | 1.45% | 5.62% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок TEPIX и RYGBX
Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки RYGBX в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и RYGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPIX | RYGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -62.42% | -26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -11.73% | -12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -55.36% | -29.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.97% | -62.42% | -22.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.27% | -58.85% | -15.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.68% | -19.31% | -30.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 6.15% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPIX и RYGBX
ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPIX | RYGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 4.24% | +7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 7.69% | +17.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.73% | 13.47% | +27.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.06% | 19.83% | +125.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.42% | 19.36% | +86.06% |