Сравнение TEPIX с RYEUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX).
TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. RYEUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 7 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPIX и RYEUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPIX и RYEUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | -1.88% | 32.95% | -2.61% | 19.53% | -12.87% | 18.73% | 0.35% | 29.80% | -18.72% | 28.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPIX показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у RYEUX с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции RYEUX по среднегодовой доходности: 23.33% против 8.02% соответственно.
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
RYEUX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 8.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPIX и RYEUX
TEPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии RYEUX в 1.69%.
Доходность на риск
TEPIX vs. RYEUX — Ранг доходности на риск
TEPIX
RYEUX
Сравнение TEPIX c RYEUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPIX | RYEUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.64 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.99 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.85 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 3.01 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.64 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.41 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.03 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TEPIX и RYEUX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPIX и RYEUX
Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности RYEUX в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | 6.07% | 5.95% | 12.32% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 5.03% | 0.46% | 8.58% | 0.25% | 0.91% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок TEPIX и RYEUX
Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки RYEUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и RYEUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -76.19% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -15.24% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -33.39% | -51.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.97% | -42.08% | -42.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.27% | -11.34% | -62.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.68% | -37.55% | -12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 4.30% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPIX и RYEUX
ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 9.61% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 14.14% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.73% | 21.83% | +18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.06% | 20.75% | +124.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.42% | 22.48% | +82.94% |