Сравнение TEPAX с RERGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).
TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. RERGX управляется American Funds.
Доходность
Сравнение доходности TEPAX и RERGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPAX и RERGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | -0.02% | 4.36% | 2.14% | 3.63% | -4.36% | -0.03% | 3.52% | 4.14% | 0.90% | 2.43% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | -2.84% | 29.34% | 3.00% | 16.11% | -22.77% | 2.84% | 25.27% | 27.40% | -17.33% | 31.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPAX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции TEPAX уступали акциям RERGX по среднегодовой доходности: 1.51% против 7.97% соответственно.
TEPAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 1.51%
RERGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPAX и RERGX
TEPAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии RERGX в 0.46%.
Доходность на риск
TEPAX vs. RERGX — Ранг доходности на риск
TEPAX
RERGX
Сравнение TEPAX c RERGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPAX | RERGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.38 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.87 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.27 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.68 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 6.37 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPAX | RERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.38 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.20 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.48 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.38 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между TEPAX и RERGX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPAX и RERGX
Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности RERGX в 14.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | 2.40% | 2.39% | 2.44% | 1.96% | 1.11% | 0.87% | 1.44% | 1.79% | 1.72% | 1.79% | 2.22% | 2.36% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 14.36% | 13.95% | 4.96% | 3.95% | 2.02% | 10.19% | 0.41% | 3.14% | 3.17% | 4.99% | 1.64% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок TEPAX и RERGX
Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.13%, что меньше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и RERGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPAX | RERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.13% | -37.30% | +30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -12.52% | +10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -37.30% | +30.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.13% | -37.30% | +30.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -10.11% | +8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -9.28% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 3.30% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPAX и RERGX
Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) составляет 0.62%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что TEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPAX | RERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 7.27% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 11.54% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 16.40% | -14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 16.48% | -14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 16.80% | -14.74% |