PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPAX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEPAX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности TEPAX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEPAX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		-0.02%4.36%2.14%3.63%-4.36%-0.03%3.52%4.14%0.90%2.43%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, TEPAX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции TEPAX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 1.51% против 14.56% соответственно.

TEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.50%
3 года*
2.87%
5 лет*
1.14%
10 лет*
1.51%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с TEPAX:
TEPAX с ASTEXTEPAX с SGOVTEPAX с AHITXTEPAX с MGKTEPAX с FSDIXTEPAX с ASBAXTEPAX с SWVXX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий TEPAX и GFFFX

TEPAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GFFFX в 0.40%.

GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

Доходность на риск

TEPAX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPAX
Ранг доходности на риск TEPAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPAX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPAXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.85

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.36

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.19

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.28

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

4.85

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPAX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPAX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPAX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPAXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.85

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.75

+0.08

Корреляция

Корреляция между TEPAX и GFFFX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPAX и GFFFX

Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		2.40%2.39%2.44%1.96%1.11%0.87%1.44%1.79%1.72%1.79%2.22%2.36%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок TEPAX и GFFFX

Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.13%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEPAXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.13%

-36.26%

+29.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-13.74%

+11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-36.26%

+29.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.13%

-36.26%

+29.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-10.67%

+9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-5.60%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

3.62%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPAX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) составляет 0.62%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что TEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEPAXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

6.76%

-6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

12.14%

-11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

21.02%

-18.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

20.23%

-18.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

19.64%

-17.58%