Сравнение TEPAX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPAX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPAX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | -0.02% | 4.36% | 2.14% | 3.63% | -4.36% | -0.03% | 3.52% | 4.14% | 0.90% | 2.43% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции TEPAX уступали акциям ATOIX по среднегодовой доходности: 1.51% против 1.73% соответственно.
TEPAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 1.51%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPAX и ATOIX
TEPAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
TEPAX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
TEPAX
ATOIX
Сравнение TEPAX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPAX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 3.34 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 16.90 | -14.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 10.74 | -9.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 32.23 | -30.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 91.90 | -84.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 3.34 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 2.69 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 2.24 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 2.45 | -1.62 |
Корреляция
Корреляция между TEPAX и ATOIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPAX и ATOIX
Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | 2.40% | 2.39% | 2.44% | 1.96% | 1.11% | 0.87% | 1.44% | 1.79% | 1.72% | 1.79% | 2.22% | 2.36% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок TEPAX и ATOIX
Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.13%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.13% | -1.46% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -0.10% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -0.37% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.13% | -0.43% | -6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.10% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.06% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.03% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPAX и ATOIX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.00% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.65% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 0.92% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 0.81% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 0.78% | +1.28% |