PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEOJX с TSLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEOJX с TSLTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEOJX (Transamerica Emerging Markets Opportunities) and TSLTX (Transamerica Small Cap Value) are both mutual funds - TEOJX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Transamerica, while TSLTX is a Small Cap Value Equities fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, TEOJX returned 5.07%/yr vs 8.08%/yr for TSLTX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEOJX charges 0.87%/yr vs 0.80%/yr for TSLTX.

Доходность

Сравнение доходности TEOJX и TSLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Emerging Markets Opportunities (TEOJX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEOJX показывает доходность 26.30%, что значительно выше, чем у TSLTX с доходностью 21.08%.

TEOJX

1 день
-0.22%
1 месяц
8.25%
С начала года
26.30%
6 месяцев
30.77%
1 год
50.97%
3 года*
23.19%
5 лет*
5.07%
10 лет*
—

TSLTX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.79%
С начала года
21.08%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.02%
3 года*
18.02%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEOJX и TSLTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TEOJX
Transamerica Emerging Markets Opportunities		26.30%37.62%7.03%2.38%-24.54%-2.38%17.14%0.30%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		21.08%9.56%12.59%8.84%-12.51%31.10%5.99%-0.40%

Correlation

The correlation between TEOJX and TSLTX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

0.51

The correlation between TEOJX and TSLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Emerging Markets Opportunities

Transamerica Small Cap Value

Часто сравнивают с TEOJX:
TEOJX с THYIXTEOJX с EAEMXTEOJX с EMTIXTEOJX с FCEEXTEOJX с FQEMXTEOJX с GLLSXTEOJX с IAAAX
Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с TSLLTSLTX с BOSOXTSLTX с TSLATSLTX с SWPPXTSLTX с UPROTSLTX с VFIAXTSLTX с SCHG

Доходность на риск

TEOJX vs. TSLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEOJX
Ранг доходности на риск TEOJX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEOJX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEOJX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEOJX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEOJX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEOJX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEOJX c TSLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Emerging Markets Opportunities (TEOJX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEOJXTSLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.60

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.65

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.45

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

5.51

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

18.26

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEOJX vs. TSLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEOJX на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLTX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEOJX и TSLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEOJXTSLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.60

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.16

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.20

+0.18

Просадки

Сравнение просадок TEOJX и TSLTX

Максимальная просадка TEOJX за все время составила -44.24%, что меньше максимальной просадки TSLTX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEOJX и TSLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEOJXTSLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.24%

-55.58%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-7.73%

-4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-26.62%

+12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.19%

-55.58%

+13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-18.32%

+18.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.01%

-28.45%

+8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.33%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TEOJX и TSLTX

Transamerica Emerging Markets Opportunities (TEOJX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Transamerica Small Cap Value (TSLTX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что TEOJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEOJXTSLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

4.10%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

10.94%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

16.47%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

50.01%

-30.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

43.60%

-22.41%

Сравнение комиссий TEOJX и TSLTX

TEOJX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TSLTX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEOJX и TSLTX

Дивидендная доходность TEOJX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности TSLTX в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TEOJX
Transamerica Emerging Markets Opportunities		0.81%1.02%0.15%2.82%2.84%11.63%0.59%0.00%0.00%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		4.44%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%

Часто задаваемые вопросы

TEOJX and TSLTX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEOJX has higher volatility (5.91%) compared to TSLTX (4.10%). In terms of maximum drawdown, TEOJX dropped -44.24% vs TSLTX's -55.58%.

TEOJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEOJX и TSLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор