Сравнение TENM с CLOA
TENM (iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF) and CLOA (iShares AAA CLO Active ETF) are both exchange-traded funds - TENM is a Defined Outcome fund actively managed by BlackRock, while CLOA is a CLO fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. TENM charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for CLOA.
Доходность
Сравнение доходности TENM и CLOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TENM показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у CLOA с доходностью 2.26%.
TENM
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TENM и CLOA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TENM iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF | 5.48% | 2.04% |
CLOA iShares AAA CLO Active ETF | 2.26% | 1.16% |
Correlation
The correlation between TENM and CLOA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TENM vs. CLOA — Ранг доходности на риск
TENM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLOA
Сравнение TENM c CLOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF (TENM) и iShares AAA CLO Active ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TENM | CLOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 29.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 151.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TENM и CLOA
Максимальная просадка TENM за все время составила -3.61%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TENM и CLOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TENM | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.61% | -1.34% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.01% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.05% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TENM и CLOA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TENM | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 0.69% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 1.31% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 1.31% | +5.42% |
Сравнение комиссий TENM и CLOA
TENM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TENM и CLOA
Дивидендная доходность TENM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности CLOA в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOA iShares AAA CLO Active ETF | 4.95% | 5.35% | 6.01% | 5.88% |
TENM iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF | 0.28% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TENM and CLOA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLOA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLOA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for TENM.
CLOA has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.28% for TENM.
TENM is categorized as Defined Outcome, while CLOA is CLO. Their fees differ too: 0.50% for TENM and 0.20% for CLOA.
Подберите оптимальное распределение для TENM и CLOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор