PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEND с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TEND и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEND показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 11.55%.


TEND

1 день
-0.28%
1 месяц
2.91%
С начала года
6.91%
6 месяцев
7.29%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DYNF

1 день
-0.57%
1 месяц
5.74%
С начала года
11.55%
6 месяцев
11.74%
1 год
30.19%
3 года*
26.22%
5 лет*
15.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEND и DYNF


Correlation

The correlation between TEND and DYNF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.94

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Доходность на риск

TEND vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEND

DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEND c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEND vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TENDDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

0.83

+0.89

Просадки

Сравнение просадок TEND и DYNF

Максимальная просадка TEND за все время составила -5.92%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEND и DYNF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TENDDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.92%

-34.72%

+28.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.57%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-5.98%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TEND и DYNF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TENDDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

12.44%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.08%

17.50%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.08%

19.90%

-11.82%

Сравнение комиссий TEND и DYNF

TEND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TEND и DYNF

Дивидендная доходность TEND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности DYNF в 0.89%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
0.89%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
TEND
iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF
0.13%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, TEND and DYNF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DYNF is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DYNF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for TEND.

DYNF has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.13% for TEND.

TEND is categorized as Defined Outcome, while DYNF is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for TEND and 0.30% for DYNF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEND и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор