PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEND с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TEND и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEND показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 5.32%.


TEND

1 день
-0.28%
1 месяц
2.91%
С начала года
6.91%
6 месяцев
7.29%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBUF

1 день
-0.12%
1 месяц
2.85%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.28%
1 год
19.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEND и FBUF


Correlation

The correlation between TEND and FBUF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.90

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

TEND vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEND

FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEND c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEND vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TENDFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

1.47

+0.25

Просадки

Сравнение просадок TEND и FBUF

Максимальная просадка TEND за все время составила -5.92%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEND и FBUF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TENDFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.92%

-11.09%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.22%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-1.38%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TEND и FBUF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TENDFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

7.49%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.08%

9.55%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.08%

9.55%

-1.47%

Сравнение комиссий TEND и FBUF

TEND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TEND и FBUF

Дивидендная доходность TEND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FBUF в 0.63%


ПозицияTTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF
0.63%0.64%0.54%
TEND
iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF
0.13%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, TEND and FBUF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for TEND.

FBUF has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.13% for TEND.

They also come from different issuers: BlackRock and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for TEND and 0.48% for FBUF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEND и FBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор