Сравнение TEND с FBUF
TEND (iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TEND charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности TEND и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEND показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 3.62%.
TEND
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEND и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 5.89% | 1.62% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 3.62% | 3.27% |
Correlation
The correlation between TEND and FBUF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEND vs. FBUF — Ранг доходности на риск
TEND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBUF
Сравнение TEND c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEND | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEND и FBUF
Максимальная просадка TEND за все время составила -5.92%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEND и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEND | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.92% | -11.09% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -1.83% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -1.38% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEND и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEND | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 8.11% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 9.69% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 9.69% | -1.35% |
Сравнение комиссий TEND и FBUF
TEND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEND и FBUF
Дивидендная доходность TEND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FBUF в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.60% | 0.64% | 0.54% |
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 0.13% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TEND and FBUF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for TEND.
FBUF has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.13% for TEND.
They also come from different issuers: BlackRock and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for TEND and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для TEND и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор