Сравнение TEN с INSW
TEN (Tsakos Energy Navigation Ltd) and INSW (International Seaways, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 5 years, TEN returned 42.50%/yr vs 49.44%/yr for INSW. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TEN и INSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEN показывает доходность 86.94%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 102.22%.
TEN
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 86.94%
- 6 месяцев
- 88.70%
- 1 год
- 116.80%
- 3 года*
- 41.53%
- 5 лет*
- 42.50%
- 10 лет*
- 9.56%
INSW
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 14.02%
- С начала года
- 102.22%
- 6 месяцев
- 105.09%
- 1 год
- 159.64%
- 3 года*
- 50.05%
- 5 лет*
- 49.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEN и INSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd | 86.94% | 36.04% | -16.03% | 40.05% | 138.54% | -8.72% | -61.54% | 68.70% | -28.96% | -12.82% |
INSW International Seaways, Inc. | 102.22% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | -8.78% | 31.48% |
Correlation
The correlation between TEN and INSW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.61 |
Over the past year, TEN and INSW have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TEN:
$1.23B
INSW:
$4.47B
TEN:
$7.10
INSW:
$11.01
TEN:
5.80
INSW:
8.18
TEN:
0.01
INSW:
1.29
TEN:
1.44
INSW:
6.60
TEN:
0.63
INSW:
2.04
TEN:
$854.60M
INSW:
$675.87M
TEN:
$337.69M
INSW:
$274.33M
TEN:
$410.58M
INSW:
$525.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEN vs. INSW — Ранг доходности на риск
TEN
INSW
Сравнение TEN c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tsakos Energy Navigation Ltd (TEN) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEN | INSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.58 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.49 | 9.94 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.97 | 28.95 | -8.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEN и INSW
Максимальная просадка TEN за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEN и INSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEN | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -57.49% | -35.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -16.16% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.64% | -50.40% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.64% | -50.40% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.89% | 0.00% | -44.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.21% | -20.84% | -36.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 5.56% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEN и INSW
Tsakos Energy Navigation Ltd (TEN) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с International Seaways, Inc. (INSW) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что TEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEN | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 10.84% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 28.23% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.50% | 36.64% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.02% | 41.12% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.46% | 45.28% | +4.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEN и INSW
Дивидендная доходность TEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности INSW в 9.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSW International Seaways, Inc. | 9.26% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd | 3.89% | 4.91% | 8.65% | 5.85% | 1.48% | 1.38% | 6.23% | 2.29% | 5.64% | 5.12% | 6.18% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEN и INSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tsakos Energy Navigation Ltd и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TEN and INSW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEN has higher volatility (11.62%) compared to INSW (10.84%). In terms of maximum drawdown, TEN dropped -92.52% vs INSW's -57.49%.
INSW currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEN и INSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор