PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEN с INSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TEN с INSW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEN (Tsakos Energy Navigation Ltd) and INSW (International Seaways, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 5 years, TEN returned 39.29%/yr vs 44.87%/yr for INSW. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TEN и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tsakos Energy Navigation Ltd (TEN) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEN показывает доходность 67.72%, а INSW немного ниже – 65.57%.

TEN

1 день
-1.12%
1 месяц
-13.72%
С начала года
67.72%
6 месяцев
55.55%
1 год
121.53%
3 года*
35.90%
5 лет*
39.29%
10 лет*
6.73%

INSW

1 день
-0.71%
1 месяц
-8.15%
С начала года
65.57%
6 месяцев
56.10%
1 год
127.10%
3 года*
42.07%
5 лет*
44.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEN и INSW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEN
Tsakos Energy Navigation Ltd		67.72%36.04%-16.03%40.05%138.54%-8.72%-61.54%68.70%-28.96%-12.82%
INSW
International Seaways, Inc.		65.57%44.97%-10.85%42.93%162.53%-2.93%-44.43%76.72%-8.78%31.48%

Correlation

The correlation between TEN and INSW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.61

Over the past year, TEN and INSW have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEN:

$1.11B

INSW:

$3.88B

EPS

TEN:

$7.10

INSW:

$11.01

Коэффициент P/E

TEN:

5.20

INSW:

7.08

Коэффициент PEG

TEN:

0.01

INSW:

1.12

Коэффициент P/S

TEN:

1.29

INSW:

5.72

Коэффициент P/B

TEN:

0.57

INSW:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

TEN:

$854.60M

INSW:

$675.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

TEN:

$337.69M

INSW:

$274.33M

EBITDA (12 мес.)

TEN:

$410.58M

INSW:

$525.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tsakos Energy Navigation Ltd

International Seaways, Inc.

Часто сравнивают с TEN:
TEN с NVDATEN с VGTTEN с FTITEN с FROTEN с UGPTEN с GDXTEN с SPY
Часто сравнивают с INSW:
INSW с NATINSW с ASCINSW с CVIINSW с GNKINSW с ASRINSW с JRSINSW с HOG

Доходность на риск

TEN vs. INSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEN
Ранг доходности на риск TEN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг доходности на риск INSW: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSW: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEN c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tsakos Energy Navigation Ltd (TEN) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TENINSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
3.49

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
4.22

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.20

7.91

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.81

23.47

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEN vs. INSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEN на текущий момент составляет 3.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INSW равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEN и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TENINSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

3.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.10

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.61

-0.49

Просадки

Сравнение просадок TEN и INSW

Максимальная просадка TEN за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEN и INSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TENINSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-57.49%

-35.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-16.16%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.64%

-50.40%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.64%

-50.40%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.55%

-14.90%

-35.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.21%

-20.91%

-36.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

5.44%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TEN и INSW

Текущая волатильность для Tsakos Energy Navigation Ltd (TEN) составляет 9.83%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что TEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TENINSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

11.74%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.99%

27.72%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.94%

36.61%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.99%

41.01%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.50%

45.21%

+4.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEN и INSW

Дивидендная доходность TEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности INSW в 5.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INSW
International Seaways, Inc.		5.62%6.04%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEN
Tsakos Energy Navigation Ltd		4.33%4.91%8.65%5.85%1.48%1.38%6.23%2.29%5.64%5.12%6.18%3.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEN и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tsakos Energy Navigation Ltd и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
252.96M
15.96M
(TEN) Общая выручка
(INSW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TEN and INSW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INSW has higher volatility (11.74%) compared to TEN (9.83%). In terms of maximum drawdown, TEN dropped -92.52% vs INSW's -57.49%.

INSW currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEN и INSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор