Сравнение TEN с GDX
TEN (Tsakos Energy Navigation Ltd) is a stock, while GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, TEN returned 9.23%/yr vs 11.81%/yr for GDX. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TEN и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEN показывает доходность 77.16%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции TEN уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 9.23% против 11.81% соответственно.
TEN
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 50.91%
- С начала года
- 77.16%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 46.24%
- 10 лет*
- 9.23%
- Всё время*
- 5.23%
GDX
- 1 день
- 7.39%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- -15.22%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- 49.29%
- 3 года*
- 43.13%
- 5 лет*
- 21.96%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 5.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.47B | $1.40B | $1.77B | |
| $7.01M | $8.20M | $10.91M |
Сравнение доходности по годам TEN и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd | 77.16% | 36.04% | -16.03% | 40.05% | 138.54% | -8.72% | -61.54% | 68.70% | -28.96% | -12.82% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -2.44% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Correlation
The correlation between TEN and GDX is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEN vs. GDX — Ранг доходности на риск
TEN
GDX
Сравнение TEN c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tsakos Energy Navigation Ltd (TEN) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEN | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 1.27 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 2.70 | +10.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEN и GDX
Максимальная просадка TEN за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEN и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEN | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -80.34% | -12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.46% | -38.93% | +18.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.64% | -38.93% | -13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.64% | -46.51% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.69% | -49.79% | -18.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.77% | -27.76% | -20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.16% | -40.37% | -16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 18.30% | -11.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEN и GDX
Текущая волатильность для Tsakos Energy Navigation Ltd (TEN) составляет 10.22%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что TEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEN | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 13.71% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 38.25% | -9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.15% | 48.91% | -12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.89% | 37.41% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.17% | 37.42% | +11.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEN и GDX
Дивидендная доходность TEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности GDX в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.76% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd | 5.26% | 4.91% | 8.65% | 5.85% | 1.48% | 1.38% | 6.23% | 2.29% | 5.64% | 5.12% | 6.18% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
TEN and GDX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (13.71%) compared to TEN (10.22%). In terms of maximum drawdown, TEN dropped -92.52% vs GDX's -80.34%.
TEN currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEN и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор