PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCEMX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCEMX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

BCEMX управляется Boston Common. Фонд был запущен 19 сент. 2021 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BCEMX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCEMX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund		2.37%37.06%8.63%6.39%-17.32%1.08%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, BCEMX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

BCEMX

1 день
2.75%
1 месяц
-8.97%
С начала года
2.37%
6 месяцев
8.07%
1 год
36.29%
3 года*
15.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с BCEMX:
BCEMX с BCAMXBCEMX с BCAIXBCEMX с DEMIXBCEMX с FCEEXBCEMX с TEMZXBCEMX с TEQLXBCEMX с EAEMX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с LMSMXLCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий BCEMX и LCSMX

BCEMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

BCEMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCEMX
Ранг доходности на риск BCEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCEMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCEMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCEMXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.92

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

3.47

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.54

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

4.11

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

16.92

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCEMX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCEMX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCEMX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCEMXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.92

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между BCEMX и LCSMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCEMX и LCSMX

Дивидендная доходность BCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund		2.13%2.18%2.33%2.15%2.02%0.46%0.00%0.00%0.00%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%

Просадки

Сравнение просадок BCEMX и LCSMX

Максимальная просадка BCEMX за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCEMX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCEMXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-39.72%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-15.39%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.48%

-13.80%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-13.97%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.74%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BCEMX и LCSMX

Текущая волатильность для Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) составляет 9.22%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что BCEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCEMXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

12.00%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

17.91%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

22.02%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

17.90%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

19.35%

-1.22%