PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCEMX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCEMX с COBYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCEMX (Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund) and COBYX (The Cook & Bynum Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, BCEMX returned 24.08%/yr vs 8.68%/yr for COBYX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BCEMX charges 0.99%/yr vs 1.49%/yr for COBYX.

Доходность

Сравнение доходности BCEMX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCEMX показывает доходность 25.33%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 9.83%.

BCEMX

1 день
-0.88%
1 месяц
6.90%
С начала года
25.33%
6 месяцев
28.40%
1 год
55.22%
3 года*
24.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

COBYX

1 день
-0.82%
1 месяц
0.68%
С начала года
9.83%
6 месяцев
12.54%
1 год
14.12%
3 года*
8.68%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCEMX и COBYX

2026 (YTD)20252024202320222021
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund		25.33%37.06%8.63%6.39%-17.32%1.08%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		9.83%20.50%-10.32%16.73%9.28%3.13%

Correlation

The correlation between BCEMX and COBYX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.47

The correlation between BCEMX and COBYX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с BCEMX:
BCEMX с BCAIXBCEMX с BCAMXBCEMX с ESCIXBCEMX с TEMZXBCEMX с EFEIXBCEMX с LCSMXBCEMX с BEMIX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с FSSGXCOBYX с PEMYXCOBYX с GBFAXCOBYX с DAADX

Доходность на риск

BCEMX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCEMX
Ранг доходности на риск BCEMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCEMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCEMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCEMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCEMX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCEMXCOBYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
1.21

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
1.82

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.22

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

1.59

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

5.05

+11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCEMX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCEMX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCEMX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCEMXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.21

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.38

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BCEMX и COBYX

Максимальная просадка BCEMX за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCEMX и COBYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCEMXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-34.18%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-8.95%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-16.29%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.93%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-6.80%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.99%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BCEMX и COBYX

Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что BCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCEMXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

3.71%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

9.51%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

11.81%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

13.99%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

13.64%

+4.79%

Сравнение комиссий BCEMX и COBYX

BCEMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCEMX и COBYX

Дивидендная доходность BCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности COBYX в 1.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund		1.74%2.18%2.33%2.15%2.02%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.07%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%

Часто задаваемые вопросы

BCEMX and COBYX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCEMX has higher volatility (7.89%) compared to COBYX (3.71%). In terms of maximum drawdown, BCEMX dropped -31.06% vs COBYX's -34.18%.

BCEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCEMX и COBYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор