PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCEMX с BCAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCEMX с BCAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX).

BCEMX управляется Boston Common. Фонд был запущен 19 сент. 2021 г.. BCAMX управляется Boston Common. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BCEMX и BCAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCEMX и BCAMX

2026 (YTD)20252024202320222021
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund		2.37%37.06%8.63%6.39%-17.32%1.08%
BCAMX
Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund		-4.51%14.23%23.81%21.04%-18.15%1.11%

Доходность по периодам

С начала года, BCEMX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у BCAMX с доходностью -4.51%.

BCEMX

1 день
2.75%
1 месяц
-8.97%
С начала года
2.37%
6 месяцев
8.07%
1 год
36.29%
3 года*
15.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCAMX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-2.31%
1 год
15.60%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.32%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund

Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с BCEMX:
BCEMX с BCAIXBCEMX с DEMIXBCEMX с FCEEXBCEMX с LCSMXBCEMX с TEMZXBCEMX с TEQLXBCEMX с EAEMX
Часто сравнивают с BCAMX:
BCAMX с HTGCBCAMX с BCAIXBCAMX с NWAUXBCAMX с FLCPXBCAMX с FSKAXBCAMX с FNSTXBCAMX с SGOIX

Сравнение комиссий BCEMX и BCAMX

BCEMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BCAMX в 1.00%.

BCAMX
Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BCEMX vs. BCAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCEMX
Ранг доходности на риск BCEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCEMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BCAMX
Ранг доходности на риск BCAMX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAMX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCEMX c BCAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCEMXBCAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.96

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.46

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.52

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

7.21

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCEMX vs. BCAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCEMX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа BCAMX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCEMX и BCAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCEMXBCAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.96

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.69

-0.28

Корреляция

Корреляция между BCEMX и BCAMX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCEMX и BCAMX

Дивидендная доходность BCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности BCAMX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund		2.13%2.18%2.33%2.15%2.02%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCAMX
Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund		6.54%6.24%6.22%1.55%6.30%4.25%0.35%3.94%5.47%3.13%1.89%0.88%

Просадки

Сравнение просадок BCEMX и BCAMX

Максимальная просадка BCEMX за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки BCAMX в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCEMX и BCAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCEMXBCAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-33.06%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-10.93%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.48%

-6.20%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-4.26%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.30%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BCEMX и BCAMX

Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что BCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCEMXBCAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

5.16%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

9.06%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

16.82%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

16.81%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

17.86%

+0.27%