PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCEMX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCEMX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

BCEMX управляется Boston Common. Фонд был запущен 19 сент. 2021 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BCEMX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCEMX и ESCIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund		2.37%37.06%8.63%6.39%-17.32%1.08%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%1.96%

Доходность по периодам

С начала года, BCEMX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%.

BCEMX

1 день
2.75%
1 месяц
-8.97%
С начала года
2.37%
6 месяцев
8.07%
1 год
36.29%
3 года*
15.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с BCEMX:
BCEMX с BCAMXBCEMX с BCAIXBCEMX с FCEEXBCEMX с DEMIXBCEMX с EFEIXBCEMX с FPADXBCEMX с SSKEX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий BCEMX и ESCIX

BCEMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BCEMX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCEMX
Ранг доходности на риск BCEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCEMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCEMX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCEMXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.72

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

3.58

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.56

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.50

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

14.51

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCEMX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCEMX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCEMX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCEMXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.72

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Корреляция

Корреляция между BCEMX и ESCIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCEMX и ESCIX

Дивидендная доходность BCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund		2.13%2.18%2.33%2.15%2.02%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок BCEMX и ESCIX

Максимальная просадка BCEMX за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCEMX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCEMXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-48.76%

+17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-12.84%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.48%

-0.74%

-10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-13.44%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.49%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BCEMX и ESCIX

Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCEMXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

0.00%

+9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

8.91%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

15.72%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

15.86%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

17.64%

+0.49%