PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMZX с AZMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMZX с AZMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX).

TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. AZMIX управляется Allianz. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMZX и AZMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMZX и AZMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%9.92%5.80%-14.72%31.60%
AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund		1.85%33.20%0.98%7.15%-27.76%2.53%22.61%21.90%-19.63%36.72%

Доходность по периодам

С начала года, TEMZX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у AZMIX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции TEMZX уступали акциям AZMIX по среднегодовой доходности: 6.12% против 6.91% соответственно.

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%

AZMIX

1 день
1.45%
1 месяц
-9.07%
С начала года
1.85%
6 месяцев
0.20%
1 год
28.14%
3 года*
10.81%
5 лет*
1.24%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund

Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с BADEXTEMZX с FRDPXTEMZX с EFEIXTEMZX с FCEEXTEMZX с DRESXTEMZX с EAEMX
Часто сравнивают с AZMIX:
AZMIX с ASHIXAZMIX с DRMCXAZMIX с AZBIXAZMIX с PGWCXAZMIX с ALOIXAZMIX с ANNPXAZMIX с ANVIX

Сравнение комиссий TEMZX и AZMIX

TEMZX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AZMIX в 0.89%.

TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund

Доходность на риск

TEMZX vs. AZMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AZMIX
Ранг доходности на риск AZMIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZMIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZMIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZMIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZMIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMZX c AZMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMZXAZMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.46

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.93

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.11

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

7.23

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMZX vs. AZMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMZX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа AZMIX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMZX и AZMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMZXAZMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.46

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.06

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.29

+0.01

Корреляция

Корреляция между TEMZX и AZMIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMZX и AZMIX

Дивидендная доходность TEMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности AZMIX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%
AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund		3.10%3.15%1.57%1.80%2.08%0.57%1.68%2.96%3.07%1.70%2.41%3.62%

Просадки

Сравнение просадок TEMZX и AZMIX

Максимальная просадка TEMZX за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки AZMIX в -44.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMZX и AZMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMZXAZMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-44.57%

-25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-13.15%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-43.05%

+13.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-44.57%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-10.83%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-14.40%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.84%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMZX и AZMIX

Текущая волатильность для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) составляет 5.94%, в то время как у Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что TEMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMZXAZMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

8.45%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

14.07%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

19.63%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

19.16%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

18.20%

-4.03%