Сравнение TEMWX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton World Fund (TEMWX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
TEMWX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 16 янв. 1978 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности TEMWX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEMWX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMWX Templeton World Fund | -6.75% | 21.42% | 20.34% | 32.29% | -22.91% | 8.04% | 3.59% | 12.03% | -12.02% | 12.74% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TEMWX показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции TEMWX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 6.91% против 9.98% соответственно.
TEMWX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.24%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 6.91%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEMWX и GLIFX
TEMWX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
TEMWX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
TEMWX
GLIFX
Сравнение TEMWX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton World Fund (TEMWX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMWX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.28 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.90 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.78 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 11.41 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMWX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.28 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.15 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.76 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.85 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между TEMWX и GLIFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMWX и GLIFX
Дивидендная доходность TEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.31%, что больше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMWX Templeton World Fund | 14.31% | 13.34% | 8.52% | 0.63% | 1.60% | 1.53% | 0.00% | 1.15% | 21.11% | 5.83% | 2.77% | 5.66% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок TEMWX и GLIFX
Максимальная просадка TEMWX за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMWX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEMWX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -29.65% | -25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -9.00% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.86% | -17.15% | -14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -29.65% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -6.13% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -3.35% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.19% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMWX и GLIFX
Templeton World Fund (TEMWX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что TEMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEMWX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 4.77% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 7.40% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 10.73% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 10.71% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 13.25% | +3.57% |