PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEMWX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TEMWX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton World Fund (TEMWX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMWX и GLIFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMWX
Templeton World Fund
-6.75%21.42%20.34%32.29%-22.91%8.04%3.59%12.03%-12.02%12.74%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, TEMWX показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции TEMWX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 6.91% против 9.98% соответственно.


TEMWX

1 день
3.30%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.24%
1 год
13.77%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.91%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Templeton World Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Сравнение комиссий TEMWX и GLIFX

TEMWX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.


Доходность на риск

TEMWX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEMWX
Ранг доходности на риск TEMWX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMWX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMWX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMWX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMWX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMWX: 3434
Ранг коэф-та Мартина

GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMWX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton World Fund (TEMWX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TEMWXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.28

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.90

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.78

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

11.41

-7.46

TEMWX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMWX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMWX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TEMWXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.28

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.15

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.85

-0.37

Корреляция

Корреляция между TEMWX и GLIFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMWX и GLIFX

Дивидендная доходность TEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.31%, что больше доходности GLIFX в 6.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMWX
Templeton World Fund
14.31%13.34%8.52%0.63%1.60%1.53%0.00%1.15%21.11%5.83%2.77%5.66%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок TEMWX и GLIFX

Максимальная просадка TEMWX за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMWX и GLIFX.


Загрузка...

Показатели просадок


TEMWXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-29.65%

-25.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-9.00%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

-17.15%

-14.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-29.65%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-6.13%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-3.35%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.19%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMWX и GLIFX

Templeton World Fund (TEMWX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что TEMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TEMWXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

4.77%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

7.40%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

10.73%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

10.71%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

13.25%

+3.57%