PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMWX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMWX с GCCHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton World Fund (TEMWX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

TEMWX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 16 янв. 1978 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMWX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton World Fund (TEMWX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMWX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMWX
Templeton World Fund		-5.35%21.42%20.34%32.29%-22.91%8.04%3.59%12.03%-12.02%10.03%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, TEMWX показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

TEMWX

1 день
1.51%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.29%
1 год
15.14%
3 года*
17.32%
5 лет*
7.24%
10 лет*
7.07%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton World Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с TEMWX:
TEMWX с XSPX.LTEMWX с VOOTEMWX с FKGRXTEMWX с JFIVXTEMWX с VSTTEMWX с SPYI.DETEMWX с VXUS
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий TEMWX и GCCHX

TEMWX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

TEMWX
Templeton World Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

TEMWX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMWX
Ранг доходности на риск TEMWX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMWX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMWX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMWX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMWX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMWX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMWX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton World Fund (TEMWX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMWXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.55

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

3.20

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

4.57

-3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

16.21

-11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMWX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMWX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMWX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMWXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.55

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.05

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.10

Корреляция

Корреляция между TEMWX и GCCHX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMWX и GCCHX

Дивидендная доходность TEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMWX
Templeton World Fund		14.10%13.34%8.52%0.63%1.60%1.53%0.00%1.15%21.11%5.83%2.77%5.66%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEMWX и GCCHX

Максимальная просадка TEMWX за все время составила -55.26%, примерно равная максимальной просадке GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMWX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMWXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-54.32%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-14.89%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

-54.32%

+22.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-9.81%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-14.11%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

4.20%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMWX и GCCHX

Текущая волатильность для Templeton World Fund (TEMWX) составляет 7.33%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что TEMWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMWXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

9.28%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

17.44%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

27.93%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

26.92%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

25.23%

-8.41%