Сравнение TEMUX с LCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).
TEMUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TEMUX и LCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEMUX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMUX Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund | 4.62% | 34.68% | 5.47% | 9.87% | -21.75% | -3.50% | 11.18% | 22.44% | -20.97% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 15.20% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, TEMUX показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 15.20%.
TEMUX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 35.03%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 7.37%
LCSMX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.20%
- 6 месяцев
- 29.25%
- 1 год
- 68.39%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEMUX и LCSMX
TEMUX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Доходность на риск
TEMUX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
TEMUX
LCSMX
Сравнение TEMUX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMUX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 3.14 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 3.70 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.58 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 4.54 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 18.38 | -9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMUX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 3.14 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.44 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между TEMUX и LCSMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMUX и LCSMX
Дивидендная доходность TEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности LCSMX в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMUX Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund | 2.32% | 2.43% | 2.09% | 2.41% | 1.92% | 4.47% | 1.96% | 1.81% | 1.67% | 1.26% | 1.10% | 1.44% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.87% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEMUX и LCSMX
Максимальная просадка TEMUX за все время составила -68.20%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMUX и LCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEMUX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.20% | -39.72% | -28.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -15.39% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.67% | -39.72% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -10.72% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.94% | -13.97% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.80% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMUX и LCSMX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) составляет 6.93%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что TEMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEMUX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 10.36% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 18.21% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 22.26% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.95% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 19.38% | -1.80% |