Сравнение TEMT с APPX
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Over the past year, TEMT returned -65.86% vs 6.06% for APPX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и APPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -48.53%, что значительно выше, чем у APPX с доходностью -51.66%.
TEMT
- 1 день
- -8.68%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -48.53%
- 6 месяцев
- -68.84%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APPX
- 1 день
- -11.50%
- 1 месяц
- 36.86%
- С начала года
- -51.66%
- 6 месяцев
- -50.93%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и APPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -48.53% | -51.84% |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -51.66% | 150.09% |
Correlation
The correlation between TEMT and APPX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. APPX — Ранг доходности на риск
TEMT
APPX
Сравнение TEMT c APPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMT | APPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.07 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 0.12 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMT | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.04 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.67 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок TEMT и APPX
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки APPX в -82.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и APPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -82.40% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | -82.40% | -4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.95% | -62.42% | -22.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.88% | -37.22% | -11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.16% | 48.66% | +8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и APPX
Текущая волатильность для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) составляет 33.66%, в то время как у Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) волатильность равна 41.38%. Это указывает на то, что TEMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.66% | 41.38% | -7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.84% | 122.02% | -37.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.64% | 141.00% | -15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.15% | 140.63% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.15% | 140.63% | -6.48% |
Сравнение комиссий TEMT и APPX
И TEMT, и APPX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и APPX
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 65.29%, что больше доходности APPX в 19.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 19.41% | 9.38% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 65.29% | 33.60% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and APPX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPX has higher volatility (41.38%) compared to TEMT (33.66%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs APPX's -82.40%.
On 1-year performance, APPX leads with 6.06% vs -65.86% for TEMT. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, TEMT has been the lower-risk option at 33.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APPX has performed better with a 6.06% return vs -65.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEMT and APPX have the same expense ratio: 1.30% per year.
TEMT has the higher dividend yield at 65.29%, compared with 19.41% for APPX.
APPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и APPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор