PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMT с APPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEMT с APPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Over the past year, TEMT returned -60.64% vs -10.16% for APPX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TEMT и APPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEMT показывает доходность -35.84%, что значительно выше, чем у APPX с доходностью -71.23%.

TEMT

1 день
11.14%
1 месяц
27.18%
С начала года
-35.84%
6 месяцев
-46.30%
1 год
-60.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APPX

1 день
-8.17%
1 месяц
-28.01%
С начала года
-71.23%
6 месяцев
-75.42%
1 год
-10.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMT и APPX

2026 (YTD)2025
TEMT
Tradr 2X Long TEM Daily ETF		-35.84%-49.34%
APPX
Tradr 2X Long APP Daily ETF		-71.23%183.70%

Correlation

The correlation between TEMT and APPX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long TEM Daily ETF

Tradr 2X Long APP Daily ETF

Часто сравнивают с TEMT:
TEMT с VRTLTEMT с QUBXTEMT с UPSXTEMT с ASTXTEMT с ARCXTEMT с LITXTEMT с MULL
Часто сравнивают с APPX:
APPX с SNXXAPPX с ASTXAPPX с MULLAPPX с RGTUAPPX с ARCXAPPX с LRCUAPPX с QQQP

Доходность на риск

TEMT vs. APPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMT
Ранг доходности на риск TEMT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMT: 55
Ранг коэф-та Мартина
APPX
Ранг доходности на риск APPX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMT c APPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEMTAPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.07

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
0.92

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.12

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.12

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

-0.20

-0.81

TEMT vs. APPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа APPX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMT и APPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEMT и APPX

Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки APPX в -82.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и APPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEMTAPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.10%

-82.40%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.10%

-82.40%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.24%

-77.63%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.59%

-38.85%

-11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.18%

50.33%

+9.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMT и APPX

Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) имеет более высокую волатильность в 51.87% по сравнению с Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) с волатильностью 39.68%. Это указывает на то, что TEMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEMTAPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.87%

39.68%

+12.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.08%

122.36%

-28.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.25%

141.26%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

137.06%

139.52%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.06%

139.52%

-2.46%

Сравнение комиссий TEMT и APPX

И TEMT, и APPX имеют комиссию равную 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMT и APPX

Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 52.37%, что больше доходности APPX в 32.61%

ПозицияTTM2025
APPX
Tradr 2X Long APP Daily ETF		32.61%9.38%
TEMT
Tradr 2X Long TEM Daily ETF		52.37%33.60%

Часто задаваемые вопросы

TEMT and APPX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEMT has higher volatility (51.87%) compared to APPX (39.68%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs APPX's -82.40%.

On 1-year performance, APPX leads with -10.16% vs -60.64% for TEMT. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, APPX has been the lower-risk option at 39.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APPX has performed better with a -10.16% return vs -60.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEMT and APPX have the same expense ratio: 1.30% per year.

TEMT has the higher dividend yield at 52.37%, compared with 32.61% for APPX.

APPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMT и APPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор