Сравнение TEMR с TGRT
TEMR (T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF) and TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) are both exchange-traded funds - TEMR is a Actively Managed fund actively managed by T. Rowe Price, while TGRT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TEMR charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for TGRT.
Доходность
Сравнение доходности TEMR и TGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEMR
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -6.98%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TGRT
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 4.05%
- С начала года
- 3.28%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMR и TGRT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF | 10.20% |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 9.83% |
Correlation
The correlation between TEMR and TGRT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMR vs. TGRT — Ранг доходности на риск
TEMR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TGRT
Сравнение TEMR c TGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF (TEMR) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMR | TGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMR и TGRT
Максимальная просадка TEMR за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMR и TGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMR | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.07% | -22.04% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -3.83% | -6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -3.32% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMR и TGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMR | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 17.28% | +16.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 19.20% | +14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.55% | 19.20% | +14.35% |
Сравнение комиссий TEMR и TGRT
TEMR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TGRT в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMR и TGRT
TEMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
TEMR and TGRT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TGRT is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TGRT is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for TEMR.
TGRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for TEMR.
TEMR is categorized as Actively Managed, while TGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.40% for TEMR and 0.38% for TGRT.
Подберите оптимальное распределение для TEMR и TGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор