Сравнение TEMR с TCAF
TEMR (T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both exchange-traded funds - TEMR is a Actively Managed fund actively managed by T. Rowe Price, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMR charges 0.40%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.
Доходность
Сравнение доходности TEMR и TCAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEMR
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -6.98%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAF
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 7.57%
- С начала года
- 8.90%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMR и TCAF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF | 10.20% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 12.24% |
Correlation
The correlation between TEMR and TCAF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMR vs. TCAF — Ранг доходности на риск
TEMR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TCAF
Сравнение TEMR c TCAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF (TEMR) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMR | TCAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMR и TCAF
Максимальная просадка TEMR за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMR и TCAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMR | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.07% | -16.37% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -0.72% | -9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -2.04% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMR и TCAF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMR | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 12.00% | +21.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 13.92% | +19.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.55% | 13.92% | +19.63% |
Сравнение комиссий TEMR и TCAF
TEMR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMR и TCAF
TEMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.46% | 0.50% | 0.43% | 0.26% |
TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEMR and TCAF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.40% for TEMR.
TCAF has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for TEMR.
TEMR is categorized as Actively Managed, while TCAF is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.40% for TEMR and 0.31% for TCAF.
Подберите оптимальное распределение для TEMR и TCAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор