Сравнение TEMGX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
TEMGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 мая 1981 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности TEMGX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEMGX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMGX Templeton Global Smaller Companies Fund | -2.53% | 5.43% | 3.42% | 16.62% | -24.00% | 15.06% | 13.23% | 24.50% | -18.10% | 24.94% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, TEMGX показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции TEMGX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 5.44% против 12.29% соответственно.
TEMGX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 5.44%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEMGX и SHAPX
TEMGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
TEMGX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
TEMGX
SHAPX
Сравнение TEMGX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMGX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.85 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.36 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 6.17 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMGX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.85 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.70 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.74 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.78 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между TEMGX и SHAPX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMGX и SHAPX
Дивидендная доходность TEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMGX Templeton Global Smaller Companies Fund | 4.81% | 4.69% | 2.98% | 1.09% | 3.14% | 10.66% | 2.58% | 2.16% | 9.12% | 3.65% | 0.33% | 0.21% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок TEMGX и SHAPX
Максимальная просадка TEMGX за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMGX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEMGX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -46.19% | -22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -10.57% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.20% | -20.53% | -15.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -32.21% | -9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -6.27% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -4.79% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 2.33% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMGX и SHAPX
Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что TEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEMGX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 4.83% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 8.30% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 16.09% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 14.89% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 16.72% | +0.53% |